PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAC с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAC с SPG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macerich Company (MAC) и Simon Property Group, Inc. (SPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAC или SPG.

Корреляция

Корреляция между MAC и SPG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAC и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macerich Company (MAC) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
365.68%
3,231.30%
MAC
SPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAC:

0.01

SPG:

0.63

Коэф-т Сортино

MAC:

0.29

SPG:

0.98

Коэф-т Омега

MAC:

1.04

SPG:

1.14

Коэф-т Кальмара

MAC:

0.00

SPG:

0.68

Коэф-т Мартина

MAC:

0.03

SPG:

2.63

Индекс Язвы

MAC:

12.81%

SPG:

6.32%

Дневная вол-ть

MAC:

41.88%

SPG:

26.62%

Макс. просадка

MAC:

-93.38%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

MAC:

-72.48%

SPG:

-14.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAC:

$3.87B

SPG:

$58.88B

EPS

MAC:

-$0.88

SPG:

$7.25

Коэффициент PEG

MAC:

-485.00

SPG:

4.54

Коэффициент P/S

MAC:

4.30

SPG:

9.87

Коэффициент P/B

MAC:

1.36

SPG:

17.62

Общая выручка (12 мес.)

MAC:

$709.42M

SPG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAC:

$494.74M

SPG:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

MAC:

$435.66M

SPG:

$3.32B

Доходность по периодам

С начала года, MAC показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции MAC уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: -10.50% против 3.55% соответственно.

MAC

С начала года

-23.59%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-16.82%

1 год

0.18%

5 лет

19.79%

10 лет

-10.50%

SPG

С начала года

-6.81%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-5.90%

1 год

16.99%

5 лет

25.15%

10 лет

3.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAC и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAC c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macerich Company (MAC) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAC: 0.01
SPG: 0.63
Коэффициент Сортино MAC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAC: 0.29
SPG: 0.98
Коэффициент Омега MAC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAC: 1.04
SPG: 1.14
Коэффициент Кальмара MAC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAC: 0.00
SPG: 0.68
Коэффициент Мартина MAC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAC: 0.03
SPG: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа MAC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAC и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.63
MAC
SPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAC и SPG

Дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SPG в 5.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAC
Macerich Company		4.51%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%
SPG
Simon Property Group, Inc.		5.20%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок MAC и SPG

Максимальная просадка MAC за все время составила -93.38%, что больше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAC и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.48%
-14.54%
MAC
SPG

Волатильность

Сравнение волатильности MAC и SPG

Macerich Company (MAC) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что MAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.36%
16.63%
MAC
SPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAC и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Macerich Company и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию