Сравнение MAAA.TO с MCSB.TO
MAAA.TO (Mackenzie AAA CLO ETF) and MCSB.TO (Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - MAAA.TO is a CLO fund tracking the JPM CLOIE AAA Index (CAD-hedged), while MCSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Mackenzie. MAAA.TO is passively managed, while MCSB.TO is actively managed. Over the past year, MAAA.TO returned 3.05% vs 3.47% for MCSB.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MAAA.TO и MCSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAA.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у MCSB.TO с доходностью 1.52%.
MAAA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCSB.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAA.TO и MCSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAA.TO Mackenzie AAA CLO ETF | 1.33% | 2.75% |
MCSB.TO Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF | 1.52% | 2.26% |
Correlation
The correlation between MAAA.TO and MCSB.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAA.TO vs. MCSB.TO — Ранг доходности на риск
MAAA.TO
MCSB.TO
Сравнение MAAA.TO c MCSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) и Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAA.TO | MCSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.31 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | 2.34 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.34 | 6.77 | +14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAA.TO и MCSB.TO
Максимальная просадка MAAA.TO за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки MCSB.TO в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAA.TO и MCSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAA.TO | MCSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -8.35% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -1.49% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.29% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.05% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.51% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAA.TO и MCSB.TO
Текущая волатильность для Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA.TO) составляет 0.43%, в то время как у Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF (MCSB.TO) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что MAAA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAA.TO | MCSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.71% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.62% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 2.26% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 6.42% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 5.82% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAA.TO и MCSB.TO
Дивидендная доходность MAAA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности MCSB.TO в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAAA.TO Mackenzie AAA CLO ETF | 5.09% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCSB.TO Mackenzie Canadian Short Term Fixed Income ETF | 3.12% | 3.16% | 3.17% | 3.18% | 2.47% | 12.93% | 2.47% | 2.31% | 2.91% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
MAAA.TO and MCSB.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAAA.TO is categorized as CLO, while MCSB.TO is Short-Term Bond.
Подберите оптимальное распределение для MAAA.TO и MCSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор