Сравнение MAA с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAA или FREL.
Основные характеристики
| MAA | FREL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.49% | 11.99% |
| Дох-ть за 1 год | 38.63% | 33.62% |
| Дох-ть за 3 года | -4.40% | -0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.17% | 4.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 8.54 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 21.20% | 17.06% |
| Макс. просадка | -60.29% | -42.61% |
| Текущая просадка | -22.85% | -7.66% |
Корреляция
Корреляция между MAA и FREL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAA и FREL
С начала года, MAA показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 11.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAA c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAA и FREL
Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FREL в 3.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.69% | 4.16% | 2.98% | 2.25% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% | 3.91% | 4.58% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.19% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAA и FREL
Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAA и FREL
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что MAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.