PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAA с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAA с FREL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAA или FREL.

Корреляция

Корреляция между MAA и FREL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAA и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAA:

1.14

FREL:

0.61

Коэф-т Сортино

MAA:

1.67

FREL:

1.04

Коэф-т Омега

MAA:

1.21

FREL:

1.14

Коэф-т Кальмара

MAA:

0.62

FREL:

0.50

Коэф-т Мартина

MAA:

4.88

FREL:

2.18

Индекс Язвы

MAA:

4.94%

FREL:

5.68%

Дневная вол-ть

MAA:

21.24%

FREL:

18.03%

Макс. просадка

MAA:

-60.29%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

MAA:

-19.31%

FREL:

-12.13%

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 11.74% против 5.42% соответственно.

MAA

С начала года

7.68%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

5.28%

1 год

23.30%

5 лет

11.28%

10 лет

11.74%

FREL

С начала года

2.35%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.85%

5 лет

8.28%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAA и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAA c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и FREL

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FREL в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		3.66%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.46%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAA и FREL

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и FREL

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что MAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...