PortfoliosLab logo
Сравнение MAA с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAA и FREL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MAA и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.92%
56.64%
MAA
FREL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAA:

1.43

FREL:

0.69

Коэф-т Сортино

MAA:

2.04

FREL:

1.05

Коэф-т Омега

MAA:

1.26

FREL:

1.14

Коэф-т Кальмара

MAA:

0.76

FREL:

0.50

Коэф-т Мартина

MAA:

6.24

FREL:

2.36

Индекс Язвы

MAA:

4.82%

FREL:

5.32%

Дневная вол-ть

MAA:

21.04%

FREL:

18.14%

Макс. просадка

MAA:

-60.29%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

MAA:

-21.20%

FREL:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, MAA показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции MAA превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 11.64% против 5.21% соответственно.


MAA

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

6.02%

1 год

28.34%

5 лет

11.48%

10 лет

11.64%

FREL

С начала года

-1.49%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-7.44%

1 год

12.99%

5 лет

6.94%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAA и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAA c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAA: 1.43
FREL: 0.69
Коэффициент Сортино MAA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAA: 2.04
FREL: 1.05
Коэффициент Омега MAA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAA: 1.26
FREL: 1.14
Коэффициент Кальмара MAA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAA: 0.76
FREL: 0.50
Коэффициент Мартина MAA, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAA: 6.24
FREL: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа MAA на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAA и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.69
MAA
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAA и FREL

Дивидендная доходность MAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FREL в 3.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.75%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAA и FREL

Максимальная просадка MAA за все время составила -60.29%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAA и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.20%
-14.68%
MAA
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности MAA и FREL

Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 10.58% и 10.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
10.47%
MAA
FREL