PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M&MFIN.NS с TATAPOWER.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение M&MFIN.NS с TATAPOWER.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M&MFIN.NS (Mahindra & Mahindra Financial Services Limited) and TATAPOWER.NS (Tata Power Company Limited) are both stocks. M&MFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while TATAPOWER.NS operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, M&MFIN.NS returned 5.08%/yr vs 20.37%/yr for TATAPOWER.NS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M&MFIN.NS и TATAPOWER.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) и Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M&MFIN.NS показывает доходность -28.28%, что значительно ниже, чем у TATAPOWER.NS с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции M&MFIN.NS уступали акциям TATAPOWER.NS по среднегодовой доходности: 5.08% против 20.37% соответственно.

M&MFIN.NS

1 день
-0.52%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-28.28%
6 месяцев
-21.36%
1 год
12.79%
3 года*
0.76%
5 лет*
13.36%
10 лет*
5.08%

TATAPOWER.NS

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.32%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.84%
1 год
5.00%
3 года*
24.13%
5 лет*
31.65%
10 лет*
20.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M&MFIN.NS и TATAPOWER.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		-28.28%55.88%-2.27%20.13%60.21%-14.42%-11.04%-30.78%0.94%76.18%
TATAPOWER.NS
Tata Power Company Limited		8.22%-2.69%18.69%61.41%-5.24%195.71%38.21%-25.01%-16.35%25.28%

Correlation

The correlation between M&MFIN.NS and TATAPOWER.NS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2006 г.

0.29

The correlation between M&MFIN.NS and TATAPOWER.NS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Tata Power Company Limited

Часто сравнивают с M&MFIN.NS:
M&MFIN.NS с M&MFIN.NSM&MFIN.NS с BPCL.NSM&MFIN.NS с BRIGADE.NSM&MFIN.NS с TECHM.NSM&MFIN.NS с BHARTIARTL.NSM&MFIN.NS с COALINDIA.NSM&MFIN.NS с TATASTEEL.NS
Часто сравнивают с TATAPOWER.NS:
TATAPOWER.NS с ADANIGREEN.NSTATAPOWER.NS с TORNTPOWER.NSTATAPOWER.NS с VGTTATAPOWER.NS с MSFTTATAPOWER.NS с TATAMOTORS.NSTATAPOWER.NS с TATASTEEL.NSTATAPOWER.NS с BRIGADE.NS

Доходность на риск

M&MFIN.NS vs. TATAPOWER.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M&MFIN.NS
Ранг доходности на риск M&MFIN.NS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&MFIN.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&MFIN.NS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&MFIN.NS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TATAPOWER.NS
Ранг доходности на риск TATAPOWER.NS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATAPOWER.NS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATAPOWER.NS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATAPOWER.NS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATAPOWER.NS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATAPOWER.NS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M&MFIN.NS c TATAPOWER.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) и Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M&MFIN.NSTATAPOWER.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.24

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.49

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.30

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

0.67

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M&MFIN.NS vs. TATAPOWER.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M&MFIN.NS на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа TATAPOWER.NS равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M&MFIN.NS и TATAPOWER.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M&MFIN.NSTATAPOWER.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.60

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок M&MFIN.NS и TATAPOWER.NS

Максимальная просадка M&MFIN.NS за все время составила -75.24%, что меньше максимальной просадки TATAPOWER.NS в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M&MFIN.NS и TATAPOWER.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M&MFIN.NSTATAPOWER.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.24%

-79.50%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.38%

-16.75%

-14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-30.56%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.51%

-36.02%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.24%

-71.89%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.52%

-14.89%

-13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-31.63%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.73%

7.41%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности M&MFIN.NS и TATAPOWER.NS

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Tata Power Company Limited (TATAPOWER.NS) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что M&MFIN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TATAPOWER.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M&MFIN.NSTATAPOWER.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.52%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.43%

17.31%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.12%

21.03%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.31%

33.04%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

34.42%

+6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M&MFIN.NS и TATAPOWER.NS

Дивидендная доходность M&MFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности TATAPOWER.NS в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		2.25%1.61%2.31%2.11%1.49%0.52%0.00%1.96%0.82%0.49%1.44%1.61%
TATAPOWER.NS
Tata Power Company Limited		0.55%0.59%0.51%0.60%0.84%0.70%2.05%2.30%1.69%1.39%1.71%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M&MFIN.NS и TATAPOWER.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mahindra & Mahindra Financial Services Limited и Tata Power Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

M&MFIN.NS and TATAPOWER.NS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M&MFIN.NS и TATAPOWER.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор