PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M&M.NS с MOTHERSON.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение M&M.NS с MOTHERSON.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) and MOTHERSON.NS (Samvardhana Motherson International Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — M&M.NS in Auto Manufacturers, MOTHERSON.NS in Auto Parts. Over the past 10 years, M&M.NS returned 25.91%/yr vs 35.70%/yr for MOTHERSON.NS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M&M.NS и MOTHERSON.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) и Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M&M.NS показывает доходность -17.96%, что значительно ниже, чем у MOTHERSON.NS с доходностью 19.93%. За последние 10 лет акции M&M.NS уступали акциям MOTHERSON.NS по среднегодовой доходности: 25.91% против 35.70% соответственно.

M&M.NS

1 день
1.40%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-17.96%
6 месяцев
-17.30%
1 год
1.59%
3 года*
31.50%
5 лет*
31.57%
10 лет*
25.91%

MOTHERSON.NS

1 день
1.89%
1 месяц
13.52%
С начала года
19.93%
6 месяцев
18.59%
1 год
109.22%
3 года*
57.77%
5 лет*
33.40%
10 лет*
35.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M&M.NS и MOTHERSON.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-17.96%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%158.48%
MOTHERSON.NS
Samvardhana Motherson International Limited		19.93%74.46%54.15%38.92%1.15%38.03%18.71%-7.91%2.41%168.89%

Correlation

The correlation between M&M.NS and MOTHERSON.NS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г.

0.28

The correlation between M&M.NS and MOTHERSON.NS shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mahindra & Mahindra Limited

Samvardhana Motherson International Limited

Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS
Часто сравнивают с MOTHERSON.NS:
MOTHERSON.NS с HINDPETRO.NSMOTHERSON.NS с POLICYBZR.NSMOTHERSON.NS с VEDL.NSMOTHERSON.NS с MAXHEALTH.NSMOTHERSON.NS с DIVISLAB.NSMOTHERSON.NS с ADANIPORTS.NSMOTHERSON.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Доходность на риск

M&M.NS vs. MOTHERSON.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MOTHERSON.NS
Ранг доходности на риск MOTHERSON.NS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTHERSON.NS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTHERSON.NS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTHERSON.NS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTHERSON.NS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTHERSON.NS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M&M.NS c MOTHERSON.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) и Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

M&M.NSMOTHERSON.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.91

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
4.22

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

5.11

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

16.26

-16.10

M&M.NS vs. MOTHERSON.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M&M.NS на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MOTHERSON.NS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M&M.NS и MOTHERSON.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок M&M.NS и MOTHERSON.NS

Максимальная просадка M&M.NS за все время составила -72.28%, что больше максимальной просадки MOTHERSON.NS в -66.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M&M.NS и MOTHERSON.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M&M.NSMOTHERSON.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.28%

-66.02%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.91%

-22.10%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-47.16%

+24.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-47.16%

+19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.28%

-66.02%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.97%

-1.61%

-18.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-13.61%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

7.03%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности M&M.NS и MOTHERSON.NS

Текущая волатильность для Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) составляет 6.60%, в то время как у Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что M&M.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTHERSON.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M&M.NSMOTHERSON.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.77%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

27.99%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

59.21%

-31.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

46.49%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.61%

52.03%

-9.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M&M.NS и MOTHERSON.NS

Дивидендная доходность M&M.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности MOTHERSON.NS в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.83%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.87%2.03%1.89%
MOTHERSON.NS
Samvardhana Motherson International Limited		0.41%0.47%0.77%0.96%0.88%2.02%2.73%3.08%2.71%2.38%5.19%6.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M&M.NS и MOTHERSON.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mahindra & Mahindra Limited и Samvardhana Motherson International Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

M&M.NS and MOTHERSON.NS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M&M.NS и MOTHERSON.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор