Сравнение M&M.NS с BAJAJ-AUTO.NS
M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, M&M.NS returned 25.91%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M&M.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M&M.NS показывает доходность -17.96%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции M&M.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 25.91% против 17.64% соответственно.
M&M.NS
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -17.96%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- 31.57%
- 10 лет*
- 25.91%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам M&M.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&M.NS Mahindra & Mahindra Limited | -17.96% | 24.34% | 75.15% | 39.89% | 50.75% | 17.48% | 36.15% | -32.95% | 7.89% | 158.48% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
Correlation
The correlation between M&M.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г. | 0.36 |
The correlation between M&M.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M&M.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
M&M.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение M&M.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M&M.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.70 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 4.87 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M&M.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка M&M.NS за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M&M.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M&M.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -79.13% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.91% | -13.37% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | -42.31% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -42.31% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.28% | -42.31% | -29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -17.39% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -14.20% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 4.67% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности M&M.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что M&M.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M&M.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.73% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 17.66% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 21.92% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 23.93% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 25.33% | +17.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M&M.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность M&M.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
M&M.NS Mahindra & Mahindra Limited | 0.83% | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 0.92% | 1.05% | 0.33% | 1.60% | 0.93% | 0.87% | 2.03% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M&M.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mahindra & Mahindra Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
M&M.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для M&M.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор