PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY4.DE с XNKY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY4.DE с XNKY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) and XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - LYY4.DE tracks the TOPIX® while XNKY.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYY4.DE returned 9.48%/yr vs 12.43%/yr for XNKY.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LYY4.DE charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for XNKY.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY4.DE и XNKY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYY4.DE показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у XNKY.DE с доходностью 32.35%.

LYY4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%

XNKY.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.35%
6 месяцев
30.39%
1 год
60.72%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY4.DE и XNKY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		15.21%13.10%12.42%14.70%-10.26%8.20%8.04%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		32.35%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%13.56%

Correlation

The correlation between LYY4.DE and XNKY.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between LYY4.DE and XNKY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с AW15.DELYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с PRAJ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с ^IBEX
Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с XDJP.DEXNKY.DE с LCUJ.DE

Доходность на риск

LYY4.DE vs. XNKY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY4.DE c XNKY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY4.DEXNKY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.53

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.63

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.59

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

13.91

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY4.DE vs. XNKY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY4.DE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа XNKY.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY4.DE и XNKY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY4.DEXNKY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.53

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.74

-0.49

Просадки

Сравнение просадок LYY4.DE и XNKY.DE

Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, что больше максимальной просадки XNKY.DE в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и XNKY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY4.DEXNKY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.07%

-21.47%

-32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.99%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-20.16%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-21.15%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.43%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-7.84%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.29%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY4.DE и XNKY.DE

Текущая волатильность для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) составляет 3.04%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что LYY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNKY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY4.DEXNKY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.59%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

18.61%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

23.59%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.57%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.42%

-2.09%

Сравнение комиссий LYY4.DE и XNKY.DE

LYY4.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XNKY.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY4.DE и XNKY.DE

Дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.62%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYY4.DE and XNKY.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.

LYY4.DE tracks TOPIX®, while XNKY.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for LYY4.DE and 0.09% for XNKY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY4.DE и XNKY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор