Сравнение LYY4.DE с SXR6.DE
LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) and SXR6.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - LYY4.DE tracks the TOPIX® while SXR6.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYY4.DE returned 9.48%/yr vs 4.25%/yr for SXR6.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LYY4.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for SXR6.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYY4.DE и SXR6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYY4.DE показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у SXR6.DE с доходностью 3.87%.
LYY4.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
SXR6.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYY4.DE и SXR6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 15.21% | 13.10% | 12.42% | 14.70% | -10.26% | 8.20% | 3.15% | 20.97% | -11.07% | 5.87% |
SXR6.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc | 3.87% | 6.58% | 9.11% | 9.64% | -13.84% | 9.84% | 6.35% | 26.72% | -10.33% | 3.99% |
Correlation
The correlation between LYY4.DE and SXR6.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between LYY4.DE and SXR6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYY4.DE vs. SXR6.DE — Ранг доходности на риск
LYY4.DE
SXR6.DE
Сравнение LYY4.DE c SXR6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYY4.DE | SXR6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.90 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 2.55 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYY4.DE | SXR6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.55 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LYY4.DE и SXR6.DE
Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, что больше максимальной просадки SXR6.DE в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и SXR6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYY4.DE | SXR6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.07% | -27.35% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -11.40% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -16.29% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -21.32% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.85% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -7.15% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.01% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY4.DE и SXR6.DE
Текущая волатильность для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) составляет 3.04%, в то время как у iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что LYY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYY4.DE | SXR6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.60% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 14.77% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 18.63% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.54% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.77% | -0.44% |
Сравнение комиссий LYY4.DE и SXR6.DE
LYY4.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SXR6.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY4.DE и SXR6.DE
Дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SXR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 0.62% | 0.71% | 0.74% | 1.24% | 1.88% | 1.34% | 1.14% | 1.94% | 1.86% | 1.44% | 1.98% | 1.80% |
SXR6.DE iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYY4.DE and SXR6.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.
LYY4.DE tracks TOPIX®, while SXR6.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LYY4.DE and 0.20% for SXR6.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYY4.DE и SXR6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор