PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY4.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY4.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - LYY4.DE tracks the TOPIX® while IQQJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY4.DE returned 8.60%/yr vs 8.94%/yr for IQQJ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LYY4.DE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for IQQJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY4.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYY4.DE показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у IQQJ.DE с доходностью 16.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYY4.DE имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции IQQJ.DE немного впереди с 8.94%.

LYY4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%

IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY4.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		15.21%13.10%12.42%14.70%-10.26%8.20%3.15%20.97%-11.07%10.82%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.83%12.69%13.58%16.03%-12.77%9.53%4.77%21.88%-10.11%8.81%

Correlation

The correlation between LYY4.DE and IQQJ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between LYY4.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с AW15.DELYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с PRAJ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с ^IBEX
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с EUNN.DEIQQJ.DE с QUEJ.DE

Доходность на риск

LYY4.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY4.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY4.DEIQQJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.87

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.44

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.07

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

9.16

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY4.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY4.DE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа IQQJ.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY4.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY4.DEIQQJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.87

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LYY4.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, примерно равная максимальной просадке IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и IQQJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY4.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.07%

-54.99%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-14.69%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-16.72%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-19.40%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

-28.02%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-14.69%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-16.84%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.33%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY4.DE и IQQJ.DE

Текущая волатильность для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) составляет 3.04%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что LYY4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY4.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

30.30%

-27.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

33.04%

-18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

34.82%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

21.13%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.82%

-2.49%

Сравнение комиссий LYY4.DE и IQQJ.DE

LYY4.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY4.DE и IQQJ.DE

Дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IQQJ.DE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.62%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LYY4.DE and IQQJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.

LYY4.DE tracks TOPIX®, while IQQJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LYY4.DE and 0.12% for IQQJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY4.DE и IQQJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор