PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY4.DE с BATG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYY4.DE с BATG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) and BATG.DE (L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both Japan Equities funds - LYY4.DE tracks the TOPIX® while BATG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Japan. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYY4.DE charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for BATG.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYY4.DE и BATG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LYY4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%

BATG.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYY4.DE и BATG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		15.21%13.10%12.42%14.70%3.14%
BATG.DE
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		0.00%5.88%12.80%12.76%1.17%

Correlation

The correlation between LYY4.DE and BATG.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between LYY4.DE and BATG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с AW15.DELYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с PRAJ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с ^IBEX
Часто сравнивают с BATG.DE:
BATG.DE с AIAI.LBATG.DE с VTBATG.DE с VOOBATG.DE с VBATG.DE с 3JPN.DEBATG.DE с BATF.DEBATG.DE с XNKY.DE

Доходность на риск

LYY4.DE vs. BATG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BATG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY4.DE c BATG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY4.DEBATG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY4.DE vs. BATG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY4.DEBATG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

—

—

Просадки

Сравнение просадок LYY4.DE и BATG.DE

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYY4.DEBATG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.07%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LYY4.DE и BATG.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYY4.DEBATG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

—

—

Сравнение комиссий LYY4.DE и BATG.DE

LYY4.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BATG.DE в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY4.DE и BATG.DE

Дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BATG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATG.DE
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.62%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%

Часто задаваемые вопросы

LYY4.DE and BATG.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BATG.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BATG.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for LYY4.DE.

LYY4.DE tracks TOPIX®, while BATG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Japan. They also come from different issuers: Amundi and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.45% for LYY4.DE and 0.16% for BATG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYY4.DE и BATG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор