PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYTR.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYTR.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYTR.DE returned 9.05%/yr vs 10.80%/yr for UEQU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LYTR.DE charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYTR.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYTR.DE показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции LYTR.DE уступали акциям UEQU.DE по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.80% соответственно.

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYTR.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%-19.51%14.38%-6.19%-11.98%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%46.31%-10.57%14.71%-7.23%1.50%

Correlation

The correlation between LYTR.DE and UEQU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.88

The correlation between LYTR.DE and UEQU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с QQQLYTR.DE с DJP
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

LYTR.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTR.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYTR.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.60

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.40

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

6.29

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

15.25

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYTR.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTR.DE на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEQU.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTR.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYTR.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.64

-0.53

Просадки

Сравнение просадок LYTR.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка LYTR.DE за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTR.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYTR.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-30.56%

-37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-6.50%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-15.66%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

-22.44%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-30.56%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.21%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-8.92%

-22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.69%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTR.DE и UEQU.DE

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что LYTR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYTR.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.91%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

13.03%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

15.73%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

16.83%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.41%

+1.79%

Сравнение комиссий LYTR.DE и UEQU.DE

LYTR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYTR.DE и UEQU.DE

Ни LYTR.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LYTR.DE and UEQU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYTR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYTR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.30% for LYTR.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYTR.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор