PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYTR.DE с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYTR.DE с DTLA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYTR.DE returned 14.89%/yr vs -5.12%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LYTR.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.

Доходность

Сравнение доходности LYTR.DE и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYTR.DE торгуется в EUR, в то время как DTLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYTR.DE показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью 4.46%.

LYTR.DE

1 день
0.85%
1 месяц
-9.80%
С начала года
18.70%
6 месяцев
21.20%
1 год
45.80%
3 года*
17.11%
5 лет*
14.89%
10 лет*
7.78%

DTLA.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.47%
С начала года
4.46%
6 месяцев
5.42%
1 год
7.83%
3 года*
-2.73%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYTR.DE и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		18.70%17.59%13.34%-15.11%27.02%52.42%-19.47%14.16%-12.18%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		4.46%-7.91%-0.76%-1.36%-25.97%2.68%7.36%18.30%7.78%

Correlation

The correlation between LYTR.DE and DTLA.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с QQQLYTR.DE с DJP
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Доходность на риск

LYTR.DE vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTR.DE c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYTR.DEDTLA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.76

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.13

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.06

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

2.29

+9.21

LYTR.DE vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTR.DE на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTR.DE и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYTR.DE и DTLA.L

Максимальная просадка LYTR.DE за все время составила -67.76%, что больше максимальной просадки DTLA.L в -46.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTR.DE и DTLA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYTR.DEDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.76%

-46.97%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-7.33%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-18.22%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-39.80%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-41.06%

+27.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.82%

-24.93%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.41%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTR.DE и DTLA.L

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что LYTR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYTR.DEDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.73%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.59%

7.16%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

10.26%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

15.48%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

15.56%

+2.80%

Сравнение комиссий LYTR.DE и DTLA.L

LYTR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYTR.DE и DTLA.L

Ни LYTR.DE, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYTR.DE and DTLA.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for LYTR.DE.

LYTR.DE is categorized as Commodities, while DTLA.L is Government Bonds. LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LYTR.DE and 0.07% for DTLA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYTR.DE и DTLA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор