PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQL.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQL.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQL.DE (Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - LYQL.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LYQL.DE returned -4.54% vs 24.78% for WEBG.DE. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. LYQL.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQL.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQL.DE показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 14.02%.

LYQL.DE

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
1.52%
С начала года
-4.27%
1 год
-4.54%
3 года*
-23.37%
5 лет*
-19.35%
10 лет*
-23.11%

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.63%
С начала года
14.02%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQL.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
LYQL.DE
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-4.27%-35.38%-15.62%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		14.02%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between LYQL.DE and WEBG.DE is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

-0.67

The correlation between LYQL.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYQL.DE:
LYQL.DE с LSK8.DELYQL.DE с DBPK.DELYQL.DE с DXSN.DELYQL.DE с DXS3.DELYQL.DE с DXSP.DELYQL.DE с LSK7.DELYQL.DE с DBPD.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

LYQL.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQL.DE
Ранг доходности на риск LYQL.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQL.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQL.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQL.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.02

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.65

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.57

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

2.79

-3.16

LYQL.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQL.DE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQL.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQL.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка LYQL.DE за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQL.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQL.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-21.31%

-77.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.31%

-15.74%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-0.87%

-98.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.04%

-5.85%

-77.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

8.88%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQL.DE и WEBG.DE

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LYQL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQL.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

2.91%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

8.83%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

24.37%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

20.50%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

20.50%

+15.67%

Сравнение комиссий LYQL.DE и WEBG.DE

LYQL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQL.DE и WEBG.DE

Ни LYQL.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LYQL.DE
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.21%1.32%

Часто задаваемые вопросы

LYQL.DE and WEBG.DE have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for LYQL.DE.

LYQL.DE is categorized as Inverse Equities, while WEBG.DE is Global Equities. LYQL.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.60% for LYQL.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQL.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор