PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQL.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQL.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQL.DE (Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYQL.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQL.DE returned -23.11%/yr vs 9.70%/yr for LYP6.DE. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. LYQL.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQL.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQL.DE показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции LYQL.DE уступали акциям LYP6.DE по среднегодовой доходности: -23.11% против 9.70% соответственно.

LYQL.DE

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
1.52%
С начала года
-4.27%
1 год
-4.54%
3 года*
-23.37%
5 лет*
-19.35%
10 лет*
-23.11%

LYP6.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.42%
С начала года
10.58%
1 год
20.63%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.24%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQL.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQL.DE
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-4.27%-35.38%-23.89%-28.00%9.49%-31.50%-34.43%-41.46%35.68%-25.44%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.58%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%

Correlation

The correlation between LYQL.DE and LYP6.DE is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

-0.87

The correlation between LYQL.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYQL.DE:
LYQL.DE с LSK8.DELYQL.DE с DBPK.DELYQL.DE с DXSN.DELYQL.DE с DXS3.DELYQL.DE с DXSP.DELYQL.DE с LSK7.DELYQL.DE с DBPD.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

LYQL.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQL.DE
Ранг доходности на риск LYQL.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQL.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQL.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQL.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.58

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.28

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.17

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

8.46

-8.82

LYQL.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQL.DE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQL.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQL.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка LYQL.DE за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQL.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQL.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-35.51%

-63.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.31%

-9.45%

-16.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.15%

-16.26%

-49.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.16%

-20.71%

-56.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.10%

-35.51%

-57.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-1.54%

-97.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.04%

-5.20%

-77.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

2.43%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQL.DE и LYP6.DE

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что LYQL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQL.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

3.13%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

10.96%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

13.04%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

14.41%

+19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.17%

15.22%

+20.95%

Сравнение комиссий LYQL.DE и LYP6.DE

LYQL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQL.DE и LYP6.DE

Ни LYQL.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQL.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for LYQL.DE.

LYQL.DE is categorized as Inverse Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. LYQL.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.60% for LYQL.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQL.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор