PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ3.DE с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ3.DE с IB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - LYQ3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQ3.DE returned -0.36%/yr vs 4.34%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LYQ3.DE charges 0.17%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.

Доходность

Сравнение доходности LYQ3.DE и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYQ3.DE торгуется в EUR, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYQ3.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 3.47%.

LYQ3.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
0.63%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
-0.05%

IB01.L

1 день
0.83%
1 месяц
2.28%
С начала года
3.47%
6 месяцев
2.86%
1 год
3.29%
3 года*
2.17%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ3.DE и IB01.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYQ3.DE
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc		-0.32%2.66%2.16%5.09%-10.00%-1.33%1.07%1.00%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		3.47%-8.05%12.19%1.78%7.34%6.56%-7.43%3.21%

Correlation

The correlation between LYQ3.DE and IB01.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between LYQ3.DE and IB01.L has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LYQ3.DE:
LYQ3.DE с VWCE.DELYQ3.DE с PR1R.DELYQ3.DE с X03B.DELYQ3.DE с EL4S.DELYQ3.DE с PRAR.DELYQ3.DE с D5BC.DELYQ3.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Доходность на риск

LYQ3.DE vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ3.DE
Ранг доходности на риск LYQ3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ3.DE c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ3.DEIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
0.52

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.78

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.86

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

1.98

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ3.DE vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ3.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ3.DE и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ3.DEIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.32

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LYQ3.DE и IB01.L

Максимальная просадка LYQ3.DE за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки IB01.L в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ3.DE и IB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ3.DEIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-13.53%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-3.83%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.38%

-11.53%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-11.76%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-6.00%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-5.99%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.63%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ3.DE и IB01.L

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) составляет 0.99%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что LYQ3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ3.DEIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.38%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

4.32%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

6.25%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

7.59%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

7.38%

-4.58%

Сравнение комиссий LYQ3.DE и IB01.L

LYQ3.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ3.DE и IB01.L

Ни LYQ3.DE, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ3.DE and IB01.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ3.DE.

LYQ3.DE is categorized as European Government Bonds, while IB01.L is Government Bonds. LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.17% for LYQ3.DE and 0.07% for IB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ3.DE и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор