Сравнение LYPS.DE с QDVE.DE
LYPS.DE (Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYPS.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPS.DE returned 15.17%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LYPS.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYPS.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYPS.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции LYPS.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 15.17% против 26.04% соответственно.
LYPS.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 15.17%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам LYPS.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 11.42% | 4.89% | 32.52% | 22.69% | -14.10% | 40.92% | 7.06% | 34.95% | -1.02% | 6.97% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between LYPS.DE and QDVE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between LYPS.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPS.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
LYPS.DE
QDVE.DE
Сравнение LYPS.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPS.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.14 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 8.31 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPS.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LYPS.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка LYPS.DE за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPS.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPS.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -31.45% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -15.59% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -29.83% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -29.83% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -31.45% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -3.08% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -5.80% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.91% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPS.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (LYPS.DE) составляет 2.63%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что LYPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPS.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 7.12% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 14.85% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 20.42% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 22.71% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 21.73% | -5.63% |
Сравнение комиссий LYPS.DE и QDVE.DE
LYPS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPS.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность LYPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPS.DE Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | 0.90% | 1.00% | 1.21% | 1.04% | 2.11% | 1.09% | 1.54% | 1.63% | 1.93% | 1.75% | 1.88% | 2.02% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYPS.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYPS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYPS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
LYPS.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. LYPS.DE tracks S&P 500 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for LYPS.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYPS.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор