Сравнение LYP6.DE с VA.TO
LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYP6.DE returned 10.02%/yr vs 10.21%/yr for VA.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VA.TO.
Доходность
Сравнение доходности LYP6.DE и VA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYP6.DE торгуется в EUR, в то время как VA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VA.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYP6.DE показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у VA.TO с доходностью 28.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYP6.DE имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции VA.TO немного впереди с 10.21%.
LYP6.DE
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.02%
VA.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам LYP6.DE и VA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 8.98% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 28.59% | -11.28% | 11.31% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 28.50% | 16.43% | 8.41% | 11.45% | -9.37% | 8.49% | 6.88% | 19.12% | -10.67% | 14.25% |
Correlation
The correlation between LYP6.DE and VA.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP6.DE vs. VA.TO — Ранг доходности на риск
LYP6.DE
VA.TO
Сравнение LYP6.DE c VA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYP6.DE | VA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.57 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 17.13 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYP6.DE и VA.TO
Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VA.TO в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и VA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP6.DE | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -30.26% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -10.60% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -16.65% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -17.17% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -30.26% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.86% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.82% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.82% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP6.DE и VA.TO
Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP6.DE | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 8.87% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 17.34% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 20.16% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.52% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.35% | -1.79% |
Сравнение комиссий LYP6.DE и VA.TO
LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP6.DE и VA.TO
LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.68% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.10% | 2.35% | 2.14% | 2.55% | 2.89% | 1.71% | 1.63% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
LYP6.DE and VA.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VA.TO.
LYP6.DE is categorized as Europe Equities, while VA.TO is Asia Pacific Equities. LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.22% for VA.TO.
Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и VA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор