PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с SGSOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с SGSOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while SGSOY (SGS SA) is a stock. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 2.79%/yr for SGSOY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и SGSOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и SGS SA (SGSOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYP6.DE торгуется в EUR, в то время как SGSOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSOY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у SGSOY с доходностью 3.80%.

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
15.95%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

SGSOY

1 день
-0.45%
1 месяц
5.13%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.22%
3 года*
7.90%
5 лет*
2.79%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и SGSOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%2.60%
SGSOY
SGS SA		3.80%5.00%28.09%-6.93%-24.91%24.76%3.25%26.15%-7.87%11.08%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and SGSOY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

SGS SA

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с SGSOY:
SGSOY с AVGOSGSOY с CVXSGSOY с APGSGSOY с GIVN.SWSGSOY с NESN.SWSGSOY с MSFTSGSOY с AAPL

Доходность на риск

LYP6.DE vs. SGSOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SGSOY
Ранг доходности на риск SGSOY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSOY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSOY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSOY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSOY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSOY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c SGSOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYP6.DESGSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.64

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.01

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.77

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

2.26

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYP6.DE vs. SGSOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SGSOY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и SGSOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYP6.DESGSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.64

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.13

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и SGSOY

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки SGSOY в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и SGSOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DESGSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-42.38%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-16.01%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-22.42%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-32.51%

+11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-5.43%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-9.83%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

5.47%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и SGSOY

Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 4.35%, в то время как у SGS SA (SGSOY) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DESGSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.02%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

14.66%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

19.53%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

21.05%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

20.60%

-4.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и SGSOY

LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGSOY
SGS SA		3.68%3.19%3.64%3.96%3.72%2.52%1.61%1.69%2.10%4.35%5.56%2.04%

Часто задаваемые вопросы

LYP6.DE and SGSOY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и SGSOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор