Сравнение LYP6.DE с IB01.L
LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.81%/yr vs 4.17%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LYP6.DE и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYP6.DE торгуется в EUR, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYP6.DE показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 3.09%.
LYP6.DE
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.02%
IB01.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYP6.DE и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 8.98% | 20.82% | 8.25% | 15.97% | -10.40% | 24.81% | -1.72% | 17.01% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 3.09% | -8.05% | 12.19% | 1.78% | 7.34% | 6.56% | -7.43% | 3.21% |
Correlation
The correlation between LYP6.DE and IB01.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP6.DE vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
LYP6.DE
IB01.L
Сравнение LYP6.DE c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYP6.DE | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.08 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 2.61 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYP6.DE и IB01.L
Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки IB01.L в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP6.DE | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -13.53% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -3.83% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -11.53% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -11.76% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -6.34% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.99% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.58% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP6.DE и IB01.L
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP6.DE | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.30% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 4.31% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 6.21% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 7.59% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 7.37% | +8.19% |
Сравнение комиссий LYP6.DE и IB01.L
И LYP6.DE, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP6.DE и IB01.L
Ни LYP6.DE, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYP6.DE and IB01.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP6.DE and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
LYP6.DE is categorized as Europe Equities, while IB01.L is Government Bonds. LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор