PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с HEDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с HEDG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and HEDG.L (WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while HEDG.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 9.04%/yr for HEDG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for HEDG.L.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и HEDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYP6.DE торгуется в EUR, в то время как HEDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEDG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у HEDG.L с доходностью 5.89%.

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

HEDG.L

1 день
0.32%
1 месяц
1.10%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.55%
1 год
13.46%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и HEDG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%2.60%
HEDG.L
WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF		5.89%20.81%4.16%22.41%-11.91%24.03%-5.90%23.44%-10.69%1.31%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and HEDG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.41

Over the past year, LYP6.DE and HEDG.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с HEDG.L:
HEDG.L с DHSCXHEDG.L с VUAG.LHEDG.L с PHSP.LHEDG.L с 3USL.LHEDG.L с CS1.LHEDG.L с EEIP.LHEDG.L с EUHD.L

Доходность на риск

LYP6.DE vs. HEDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HEDG.L
Ранг доходности на риск HEDG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c HEDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYP6.DEHEDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.94

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.44

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.20

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

4.27

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYP6.DE vs. HEDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа HEDG.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и HEDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYP6.DEHEDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.94

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.95

-0.39

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и HEDG.L

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки HEDG.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и HEDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DEHEDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-29.83%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-11.28%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-15.36%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-21.33%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.97%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.96%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.18%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и HEDG.L

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Europe Equity UCITS ETF (HEDG.L) имеют волатильность 4.35% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DEHEDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.35%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.50%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

14.39%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

19.69%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

28.24%

-12.38%

Сравнение комиссий LYP6.DE и HEDG.L

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HEDG.L в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и HEDG.L

Ни LYP6.DE, ни HEDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYP6.DE and HEDG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for HEDG.L.

LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while HEDG.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.32% for HEDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и HEDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор