PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с ESIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с ESIN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 12.86%/yr for ESIN.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и ESIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у ESIN.DE с доходностью 8.75%.

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

ESIN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.94%
1 год
14.73%
3 года*
19.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и ESIN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%11.76%
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		8.75%25.30%14.45%26.98%-16.86%13.86%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and ESIN.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.89

The correlation between LYP6.DE and ESIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с EXUS.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с VUAA.L

Доходность на риск

LYP6.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYP6.DEESIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.78

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.27

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.16

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

4.21

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYP6.DE vs. ESIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ESIN.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и ESIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYP6.DEESIN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.78

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и ESIN.DE

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и ESIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DEESIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-29.12%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-13.11%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-18.30%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-29.12%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.69%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.30%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.61%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и ESIN.DE

Текущая волатильность для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) составляет 4.35%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DEESIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.37%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

16.51%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

19.60%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

18.85%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

18.81%

-2.95%

Сравнение комиссий LYP6.DE и ESIN.DE

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESIN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и ESIN.DE

Ни LYP6.DE, ни ESIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYP6.DE and ESIN.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.DE.

LYP6.DE is categorized as Europe Equities, while ESIN.DE is Industrials Equities. LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.18% for ESIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и ESIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор