PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYP2.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP2.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYP2.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - LYP2.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LYP2.DE returned 17.11% vs 24.78% for WEBG.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYP2.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP2.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 14.02%.

LYP2.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
6.68%
С начала года
7.37%
1 год
17.11%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.30%

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.63%
С начала года
14.02%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP2.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
LYP2.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.37%15.46%14.12%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		14.02%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between LYP2.DE and WEBG.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between LYP2.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYP2.DE:
LYP2.DE с IS31.DELYP2.DE с UBU9.DELYP2.DE с XY7D.DELYP2.DE с QDVF.DELYP2.DE с AUM5.DELYP2.DE с LYP6.DELYP2.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

LYP2.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP2.DE
Ранг доходности на риск LYP2.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP2.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP2.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP2.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP2.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP2.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP2.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYP2.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.02

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.65

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.57

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

2.79

+5.06

LYP2.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP2.DE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP2.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP2.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка LYP2.DE за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP2.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP2.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-21.31%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-15.74%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.87%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.85%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

8.88%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP2.DE и WEBG.DE

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеют волатильность 2.96% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP2.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.91%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.83%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

24.37%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

20.50%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

20.50%

-4.34%

Сравнение комиссий LYP2.DE и WEBG.DE

И LYP2.DE, и WEBG.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP2.DE и WEBG.DE

Дивидендная доходность LYP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LYP2.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.92%0.99%1.27%1.04%2.05%1.11%1.43%1.67%1.99%1.69%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.21%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYP2.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP2.DE and WEBG.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

LYP2.DE is categorized as S&P 500, while WEBG.DE is Global Equities. LYP2.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP2.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор