PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYM7.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYM7.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYM7.DE (Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - LYM7.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYM7.DE returned 9.49%/yr vs 6.20%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYM7.DE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYM7.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc (LYM7.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYM7.DE показывает доходность 27.20%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции LYM7.DE превзошли акции EUNZ.DE по среднегодовой доходности: 9.49% против 6.20% соответственно.

LYM7.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.59%
С начала года
27.20%
6 месяцев
27.77%
1 год
48.14%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.49%

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYM7.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYM7.DE
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc		27.20%18.53%13.45%4.98%-14.29%4.13%5.83%21.44%-11.71%20.16%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-1.89%11.39%

Correlation

The correlation between LYM7.DE and EUNZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г.

0.91

The correlation between LYM7.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с LYM7.DE:
LYM7.DE с AMEW.DELYM7.DE с WEBN.DELYM7.DE с 6AQQ.DELYM7.DE с AW12.DELYM7.DE с 5MVL.DELYM7.DE с AXQT.DELYM7.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

LYM7.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYM7.DE
Ранг доходности на риск LYM7.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM7.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM7.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM7.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM7.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc (LYM7.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYM7.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.85

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.65

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.00

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

10.57

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYM7.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM7.DE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM7.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYM7.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.85

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LYM7.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка LYM7.DE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM7.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYM7.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-30.47%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-7.50%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.00%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-14.00%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

-26.15%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.96%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-7.62%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.13%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM7.DE и EUNZ.DE

Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc (LYM7.DE) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что LYM7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYM7.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.75%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

10.35%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.18%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

11.41%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

13.32%

+4.99%

Сравнение комиссий LYM7.DE и EUNZ.DE

LYM7.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM7.DE и EUNZ.DE

Ни LYM7.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYM7.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for LYM7.DE.

LYM7.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.55% for LYM7.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYM7.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор