PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с LYFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с LYFT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Lyft, Inc. (LYFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или LYFT.

Корреляция

Корреляция между DIS и LYFT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DIS и LYFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Lyft, Inc. (LYFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.32%
-81.90%
DIS
LYFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

0.50

LYFT:

0.10

Коэф-т Сортино

DIS:

0.90

LYFT:

0.76

Коэф-т Омега

DIS:

1.13

LYFT:

1.09

Коэф-т Кальмара

DIS:

0.22

LYFT:

0.08

Коэф-т Мартина

DIS:

0.76

LYFT:

0.24

Индекс Язвы

DIS:

16.64%

LYFT:

29.55%

Дневная вол-ть

DIS:

25.36%

LYFT:

68.68%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

LYFT:

-89.79%

Текущая просадка

DIS:

-44.42%

LYFT:

-81.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$202.64B

LYFT:

$5.84B

EPS

DIS:

$3.05

LYFT:

-$0.16

PEG коэффициент

DIS:

0.98

LYFT:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$92.50B

LYFT:

$4.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$33.99B

LYFT:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$11.63B

LYFT:

$60.32M

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у LYFT с доходностью 9.84%.

DIS

С начала года

-0.44%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

29.16%

1 год

1.20%

5 лет

-4.47%

10 лет

1.69%

LYFT

С начала года

9.84%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

45.18%

1 год

10.88%

5 лет

-22.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и LYFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
LYFT
Ранг риск-скорректированной доходности LYFT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYFT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c LYFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.500.10
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.900.76
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.09
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.220.08
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.000.760.24
DIS
LYFT

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа LYFT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и LYFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.50
0.10
DIS
LYFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и LYFT

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как LYFT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		0.86%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
LYFT
Lyft, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIS и LYFT

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, примерно равная максимальной просадке LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и LYFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-44.42%
-81.90%
DIS
LYFT

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и LYFT

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 5.37%, в то время как у Lyft, Inc. (LYFT) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.37%
12.61%
DIS
LYFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и LYFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Lyft, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab