Сравнение LYBK.DE с XWFS.L
LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) and XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds - LYBK.DE tracks the EURO STOXX® Banks while XWFS.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYBK.DE returned 45.91%/yr vs 20.87%/yr for XWFS.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XWFS.L.
Доходность
Сравнение доходности LYBK.DE и XWFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYBK.DE торгуется в EUR, в то время как XWFS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWFS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYBK.DE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у XWFS.L с доходностью 1.49%.
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
XWFS.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYBK.DE и XWFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 12.57% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 1.51% | 13.93% | 35.30% | 12.36% | -6.42% |
Correlation
The correlation between LYBK.DE and XWFS.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between LYBK.DE and XWFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYBK.DE vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск
LYBK.DE
XWFS.L
Сравнение LYBK.DE c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYBK.DE | XWFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.27 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 3.94 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYBK.DE | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LYBK.DE и XWFS.L
Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки XWFS.L в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и XWFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYBK.DE | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -19.20% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -9.93% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -19.20% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.88% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -4.17% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.20% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYBK.DE и XWFS.L
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что LYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYBK.DE | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.35% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 9.85% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 13.09% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 16.58% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 16.58% | +11.97% |
Сравнение комиссий LYBK.DE и XWFS.L
LYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XWFS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYBK.DE и XWFS.L
Ни LYBK.DE, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYBK.DE and XWFS.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.
LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks, while XWFS.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for LYBK.DE and 0.25% for XWFS.L.
Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и XWFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор