Сравнение LYBK.DE с WELP.DE
LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while WELP.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYBK.DE returned 45.91%/yr vs 14.42%/yr for WELP.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYBK.DE и WELP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYBK.DE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 34.22%.
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
WELP.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 29.93%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYBK.DE и WELP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 22.70% |
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 34.22% | -1.54% | 7.90% | 0.25% | 6.11% |
Correlation
The correlation between LYBK.DE and WELP.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between LYBK.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYBK.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск
LYBK.DE
WELP.DE
Сравнение LYBK.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYBK.DE | WELP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.47 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 11.93 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYBK.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LYBK.DE и WELP.DE
Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и WELP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYBK.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -23.55% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -12.22% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -23.55% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -4.77% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -7.88% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.56% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYBK.DE и WELP.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) составляет 5.84%, в то время как у HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что LYBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYBK.DE | WELP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.37% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 16.27% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 19.25% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 19.61% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 19.61% | +8.94% |
Сравнение комиссий LYBK.DE и WELP.DE
LYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYBK.DE и WELP.DE
LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELP.DE HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 2.85% | 3.78% | 3.64% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
LYBK.DE and WELP.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.
LYBK.DE is categorized as Financials Equities, while WELP.DE is Energy Equities. LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for LYBK.DE and 0.59% for WELP.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и WELP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор