PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYBK.DE с WDNR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYBK.DE с WDNR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) and WDNR.DE (Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while WDNR.DE is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg BioEnergy ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYBK.DE returned 29.06%/yr vs 15.63%/yr for WDNR.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WDNR.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYBK.DE и WDNR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYBK.DE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у WDNR.DE с доходностью 32.56%.

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—

WDNR.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
2.71%
С начала года
32.56%
6 месяцев
30.08%
1 год
52.59%
3 года*
8.76%
5 лет*
15.63%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYBK.DE и WDNR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%
WDNR.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		32.56%10.93%-16.29%-1.60%53.34%50.49%-37.73%13.17%-15.71%

Correlation

The correlation between LYBK.DE and WDNR.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.37

The correlation between LYBK.DE and WDNR.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE
Часто сравнивают с WDNR.DE:
WDNR.DE с INRG.LWDNR.DE с D6RD.DEWDNR.DE с LOGS.DEWDNR.DE с XUEN.DEWDNR.DE с ESIE.DEWDNR.DE с V0IH.DEWDNR.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

LYBK.DE vs. WDNR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WDNR.DE
Ранг доходности на риск WDNR.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNR.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNR.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNR.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYBK.DE c WDNR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYBK.DEWDNR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.01

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.02

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.91

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

24.02

-16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYBK.DE vs. WDNR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYBK.DE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа WDNR.DE равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYBK.DE и WDNR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYBK.DEWDNR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.01

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.71

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LYBK.DE и WDNR.DE

Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -62.22%, примерно равная максимальной просадке WDNR.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и WDNR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYBK.DEWDNR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-62.27%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-8.85%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-34.75%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-40.22%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.19%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-16.70%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.18%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LYBK.DE и WDNR.DE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что LYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYBK.DEWDNR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.95%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

13.82%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

17.36%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

22.68%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

27.02%

+1.53%

Сравнение комиссий LYBK.DE и WDNR.DE

LYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WDNR.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYBK.DE и WDNR.DE

Ни LYBK.DE, ни WDNR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYBK.DE and WDNR.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WDNR.DE.

LYBK.DE is categorized as Financials Equities, while WDNR.DE is Energy Equities. LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks, while WDNR.DE tracks Bloomberg BioEnergy ESG. Their fees differ too: 0.30% for LYBK.DE and 0.35% for WDNR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и WDNR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор