PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYBK.DE с LEAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYBK.DE с LEAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) and LEAD.DE (Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while LEAD.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYBK.DE returned 29.06%/yr vs 8.61%/yr for LEAD.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for LEAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYBK.DE и LEAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYBK.DE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у LEAD.DE с доходностью 9.44%.

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—

LEAD.DE

1 день
0.54%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.63%
1 год
16.67%
3 года*
11.72%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYBK.DE и LEAD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-1.44%
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc		9.44%13.89%6.93%16.25%-11.84%24.71%1.30%

Correlation

The correlation between LYBK.DE and LEAD.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г.

0.62

The correlation between LYBK.DE and LEAD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE
Часто сравнивают с LEAD.DE:
LEAD.DE с XZEU.DELEAD.DE с ^GSPCLEAD.DE с VTLEAD.DE с GLDLEAD.DE с S6X0.DELEAD.DE с ELFC.DELEAD.DE с WTEE.DE

Доходность на риск

LYBK.DE vs. LEAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LEAD.DE
Ранг доходности на риск LEAD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYBK.DE c LEAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYBK.DELEAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.22

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.82

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.61

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

6.00

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYBK.DE vs. LEAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYBK.DE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа LEAD.DE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYBK.DE и LEAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYBK.DELEAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.58

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LYBK.DE и LEAD.DE

Максимальная просадка LYBK.DE за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки LEAD.DE в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYBK.DE и LEAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYBK.DELEAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-21.53%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-10.43%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-16.59%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-21.53%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.11%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-4.13%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.81%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LYBK.DE и LEAD.DE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что LYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYBK.DELEAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.67%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

11.36%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

13.78%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

14.65%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.55%

14.47%

+14.08%

Сравнение комиссий LYBK.DE и LEAD.DE

LYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LEAD.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYBK.DE и LEAD.DE

Ни LYBK.DE, ни LEAD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYBK.DE and LEAD.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEAD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEAD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

LYBK.DE is categorized as Financials Equities, while LEAD.DE is Europe Equities. LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks, while LEAD.DE tracks MSCI Europe ESG Leaders. Their fees differ too: 0.30% for LYBK.DE and 0.20% for LEAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и LEAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор