Сравнение LX с ERJ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LX с ERJ

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Embraer S.A. (ERJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LX или ERJ.

Корреляция

Корреляция между LX и ERJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LX и ERJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Embraer S.A. (ERJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ERJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LX:

4.34

ERJ:

1.70

Коэф-т Сортино

LX:

3.99

ERJ:

2.50

Коэф-т Омега

LX:

1.59

ERJ:

1.31

Коэф-т Кальмара

LX:

3.96

ERJ:

1.86

Коэф-т Мартина

LX:

29.90

ERJ:

9.28

Индекс Язвы

LX:

12.05%

ERJ:

8.55%

Дневная вол-ть

LX:

82.98%

ERJ:

46.62%

Макс. просадка

LX:

-93.19%

ERJ:

-90.09%

Текущая просадка

LX:

-58.15%

ERJ:

-22.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LX:

$1.17B

ERJ:

$8.11B

EPS

LX:

$0.88

ERJ:

$1.92

Коэффициент P/E

LX:

7.94

ERJ:

22.17

Коэффициент P/S

LX:

0.08

ERJ:

0.23

Коэффициент P/B

LX:

0.79

ERJ:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

LX:

$10.96B

ERJ:

$19.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

LX:

$3.98B

ERJ:

$3.53B

EBITDA (12 мес.)

LX:

$1.61B

ERJ:

$2.81B

Доходность по периодам

С начала года, LX показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у ERJ с доходностью 18.76%.

С начала года

20.52%

1 месяц

-33.99%

6 месяцев

145.26%

1 год

367.53%

5 лет

-1.24%

10 лет

N/A

ERJ

С начала года

18.76%

1 месяц

-21.09%

6 месяцев

27.00%

1 год

78.52%

5 лет

43.62%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LX и ERJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ERJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LX c ERJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Embraer S.A. (ERJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LX: 4.34

ERJ: 1.70

Коэффициент Сортино

LX: 3.99

ERJ: 2.50

Коэффициент Омега

LX: 1.59

ERJ: 1.31

Коэффициент Кальмара

LX: 3.96

ERJ: 2.80

Коэффициент Мартина

LX: 29.90

ERJ: 9.28

Показатель коэффициента Шарпа LX на текущий момент составляет 4.34, что выше коэффициента Шарпа ERJ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LX и ERJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ERJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и ERJ

Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как ERJ не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
LX LexinFintech Holdings Ltd.	1.03%	2.38%	6.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ERJ Embraer S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	1.63%	0.59%	0.76%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок LX и ERJ

Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке ERJ в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и ERJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ERJ

Волатильность

Сравнение волатильности LX и ERJ

LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Embraer S.A. (ERJ) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ERJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LX и ERJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Embraer S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LX с ERJ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LX и ERJ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LX и ERJ

LX

ERJ

Сравнение LX c ERJ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LX и ERJ

Просадки

Сравнение просадок LX и ERJ

Волатильность

Сравнение волатильности LX и ERJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LX и ERJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество