Сравнение LWDB.L с VUKG.L
LWDB.L (Law Debenture Corp) is a stock, while VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 5 years, LWDB.L returned 13.12%/yr vs 15.29%/yr for VUKG.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LWDB.L и VUKG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LWDB.L торгуется в GBp, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LWDB.L показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у VUKG.L с доходностью 5.62%.
LWDB.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 13.96%
VUKG.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LWDB.L и VUKG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWDB.L Law Debenture Corp | 14.80% | 22.22% | 15.92% | 8.07% | 0.40% | 20.31% | 13.89% | 8.52% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.62% | 27.30% | 13.56% | 11.46% | 9.82% | 22.31% | -8.50% | 9.90% |
Correlation
The correlation between LWDB.L and VUKG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.68 |
The correlation between LWDB.L and VUKG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWDB.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск
LWDB.L
VUKG.L
Сравнение LWDB.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Law Debenture Corp (LWDB.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWDB.L | VUKG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.40 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 7.91 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWDB.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.19 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LWDB.L и VUKG.L
Максимальная просадка LWDB.L за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки VUKG.L в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWDB.L и VUKG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWDB.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -34.32% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -8.74% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.07% | -12.23% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -12.23% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -4.11% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -3.97% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.66% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWDB.L и VUKG.L
Law Debenture Corp (LWDB.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что LWDB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWDB.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.25% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.34% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 10.74% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 12.85% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 16.23% | +5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWDB.L и VUKG.L
Дивидендная доходность LWDB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как VUKG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWDB.L Law Debenture Corp | 3.03% | 3.29% | 3.71% | 3.95% | 3.91% | 3.58% | 5.64% | 3.00% | 3.30% | 2.70% | 3.06% | 3.61% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.79% | 3.67% | 3.71% | 3.84% | 3.84% | 3.06% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LWDB.L and VUKG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LWDB.L и VUKG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор