PortfoliosLab logo
Сравнение LVS с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVS и VOOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LVS и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.24%
701.35%
LVS
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVS:

-0.57

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

LVS:

-0.67

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

LVS:

0.92

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

LVS:

-0.30

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

LVS:

-1.27

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

LVS:

16.14%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

LVS:

36.18%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

LVS:

-99.02%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

LVS:

-61.61%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, LVS показывает доходность -29.71%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -0.99% против 14.01% соответственно.


LVS

С начала года

-29.71%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-19.49%

5 лет

-4.51%

10 лет

-0.99%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-3.25%

1 год

14.70%

5 лет

16.54%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVS и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVS c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVS: -0.57
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино LVS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVS: -0.67
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега LVS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVS: 0.92
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара LVS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVS: -0.36
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина LVS, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVS: -1.27
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVS и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.65
LVS
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и VOOG

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVS
Las Vegas Sands Corp.
2.37%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок LVS и VOOG

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.37%
-11.72%
LVS
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и VOOG

Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что LVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.33%
16.37%
LVS
VOOG