PortfoliosLab logo
Сравнение LVS с BJK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVS и BJK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LVS и BJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Las Vegas Sands Corp. (LVS) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.75%
36.88%
LVS
BJK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVS:

-0.57

BJK:

-0.19

Коэф-т Сортино

LVS:

-0.67

BJK:

-0.11

Коэф-т Омега

LVS:

0.92

BJK:

0.99

Коэф-т Кальмара

LVS:

-0.30

BJK:

-0.11

Коэф-т Мартина

LVS:

-1.27

BJK:

-0.57

Индекс Язвы

LVS:

16.14%

BJK:

7.54%

Дневная вол-ть

LVS:

36.18%

BJK:

22.79%

Макс. просадка

LVS:

-99.02%

BJK:

-71.12%

Текущая просадка

LVS:

-61.61%

BJK:

-29.64%

Доходность по периодам

С начала года, LVS показывает доходность -29.71%, что значительно ниже, чем у BJK с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям BJK по среднегодовой доходности: -1.45% против 1.97% соответственно.


LVS

С начала года

-29.71%

1 месяц

-10.97%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-19.67%

5 лет

-3.31%

10 лет

-1.45%

BJK

С начала года

-6.66%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-3.06%

5 лет

6.57%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVS и BJK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

BJK
Ранг риск-скорректированной доходности BJK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVS c BJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LVS: -0.57
BJK: -0.19
Коэффициент Сортино LVS, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LVS: -0.67
BJK: -0.11
Коэффициент Омега LVS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVS: 0.92
BJK: 0.99
Коэффициент Кальмара LVS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LVS: -0.36
BJK: -0.11
Коэффициент Мартина LVS, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LVS: -1.27
BJK: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BJK равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVS и BJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.19
LVS
BJK

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и BJK

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BJK в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVS
Las Vegas Sands Corp.
2.37%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
3.08%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%

Просадки

Сравнение просадок LVS и BJK

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки BJK в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и BJK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.37%
-29.64%
LVS
BJK

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и BJK

Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что LVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.33%
13.24%
LVS
BJK