PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LVS с BJK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVS с BJK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Las Vegas Sands Corp. (LVS) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).

BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVS или BJK.

Корреляция

Корреляция между LVS и BJK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LVS и BJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Las Vegas Sands Corp. (LVS) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVS:

-0.19

BJK:

-0.12

Коэф-т Сортино

LVS:

-0.00

BJK:

0.18

Коэф-т Омега

LVS:

1.00

BJK:

1.02

Коэф-т Кальмара

LVS:

-0.10

BJK:

0.00

Коэф-т Мартина

LVS:

-0.37

BJK:

0.02

Индекс Язвы

LVS:

17.46%

BJK:

8.14%

Дневная вол-ть

LVS:

36.57%

BJK:

23.08%

Макс. просадка

LVS:

-99.02%

BJK:

-71.12%

Текущая просадка

LVS:

-54.31%

BJK:

-25.84%

Доходность по периодам

С начала года, LVS показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у BJK с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции LVS уступали акциям BJK по среднегодовой доходности: 0.97% против 2.91% соответственно.

LVS

С начала года

-16.36%

1 месяц

30.33%

6 месяцев

-10.43%

1 год

-7.81%

5 лет

-1.87%

10 лет

0.97%

BJK

С начала года

-1.63%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

-5.13%

1 год

-1.65%

5 лет

5.64%

10 лет

2.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVS и BJK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
BJK
Ранг риск-скорректированной доходности BJK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVS c BJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Las Vegas Sands Corp. (LVS) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LVS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BJK равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVS и BJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVS и BJK

Дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BJK в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVS
Las Vegas Sands Corp.		2.12%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF		2.92%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%

Просадки

Сравнение просадок LVS и BJK

Максимальная просадка LVS за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки BJK в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVS и BJK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LVS и BJK

Las Vegas Sands Corp. (LVS) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что LVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...