Сравнение LVOL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Low Volatility ETF (LVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LVOL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVOL - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVOL или SPY.
Основные характеристики
| LVOL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.81% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 18.66% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 7.17% | 9.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 9.06% | 11.55% |
| Макс. просадка | -22.37% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LVOL и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LVOL и SPY
С начала года, LVOL показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVOL и SPY
LVOL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LVOL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Low Volatility ETF (LVOL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVOL и SPY
Дивидендная доходность LVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVOL American Century Low Volatility ETF | 1.43% | 1.48% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LVOL и SPY
Максимальная просадка LVOL за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVOL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LVOL и SPY
Текущая волатильность для American Century Low Volatility ETF (LVOL) составляет 2.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что LVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.