Сравнение LVO с ^GSPC
LVO (LiveOne, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, LVO returned -32.28%/yr vs 11.30%/yr for ^GSPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVO показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.73%.
LVO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -13.53%
- 6 месяцев
- 25.76%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- -30.65%
- 5 лет*
- -32.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.30%
^GSPC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам LVO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVO LiveOne, Inc. | 13.77% | -67.89% | 5.76% | 116.01% | -49.73% | -60.98% | 112.30% | -68.79% | 12.50% | -85.33% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.73% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 10.02% |
Correlation
The correlation between LVO and ^GSPC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2017 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LVO
^GSPC
Сравнение LVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveOne, Inc. (LVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.01 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 8.68 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVO и ^GSPC
Максимальная просадка LVO за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -56.78% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.15% | -9.10% | -37.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.50% | -18.90% | -62.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.21% | -25.43% | -63.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -2.19% | -96.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.25% | -10.70% | -79.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.73% | 2.10% | +28.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVO и ^GSPC
LiveOne, Inc. (LVO) имеет более высокую волатильность в 27.43% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что LVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.43% | 3.13% | +24.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.48% | 10.04% | +47.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.23% | 12.62% | +66.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.14% | 16.98% | +72.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.55% | 18.06% | +81.49% |
Часто задаваемые вопросы
LVO and ^GSPC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVO has higher volatility (27.43%) compared to ^GSPC (3.13%). In terms of maximum drawdown, LVO dropped -98.68% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор