PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LVO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LiveOne, Inc. (LVO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности LVO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LiveOne, Inc. (LVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVO
LiveOne, Inc.		-0.85%-67.89%5.76%116.01%-49.73%-60.98%112.30%-68.79%12.50%-85.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%10.23%

Доходность по периодам

С начала года, LVO показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

LVO

1 день
-8.24%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
9.35%
1 год
-33.16%
3 года*
-25.68%
5 лет*
-35.59%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LiveOne, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LVO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVO
Ранг доходности на риск LVO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LiveOne, Inc. (LVO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.92

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.41

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.41

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

6.61

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.92

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.61

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.46

-0.84

Корреляция

Корреляция между LVO и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LVO и ^GSPC

Максимальная просадка LVO за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LVO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.68%

-56.78%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.56%

-12.14%

-46.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.57%

-25.43%

-67.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.44%

-5.78%

-92.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.02%

-10.75%

-79.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.83%

2.60%

+38.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LVO и ^GSPC

LiveOne, Inc. (LVO) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что LVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.84%

5.37%

+16.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.43%

9.55%

+44.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.40%

18.33%

+69.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.02%

16.90%

+71.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.10%

18.05%

+82.05%