PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LVHD и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
15.17%
LVHD
VUG

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.43%.


LVHD

С начала года

15.59%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

15.37%

1 год

22.43%

5 лет (среднегодовая)

7.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUG

С начала года

30.43%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

15.17%

1 год

35.89%

5 лет (среднегодовая)

19.11%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


LVHDVUG
Коэф-т Шарпа2.092.17
Коэф-т Сортино2.922.83
Коэф-т Омега1.381.40
Коэф-т Кальмара2.132.82
Коэф-т Мартина9.6711.11
Индекс Язвы2.37%3.29%
Дневная вол-ть11.01%16.83%
Макс. просадка-37.32%-50.68%
Текущая просадка-0.66%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и VUG

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LVHD и VUG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHD c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.092.17
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.922.83
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.40
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.132.82
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.6711.11
LVHD
VUG

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.17
LVHD
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и VUG

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.67%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и VUG

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-1.19%
LVHD
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и VUG

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
5.29%
LVHD
VUG