PortfoliosLab logo
Сравнение LVHD с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHD и VUG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности LVHD и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.44%
8.07%
LVHD
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHD:

0.74

VUG:

2.02

Коэф-т Сортино

LVHD:

1.08

VUG:

2.62

Коэф-т Омега

LVHD:

1.14

VUG:

1.36

Коэф-т Кальмара

LVHD:

0.81

VUG:

2.71

Коэф-т Мартина

LVHD:

2.96

VUG:

10.54

Индекс Язвы

LVHD:

2.72%

VUG:

3.33%

Дневная вол-ть

LVHD:

10.86%

VUG:

17.41%

Макс. просадка

LVHD:

-37.32%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

LVHD:

-7.01%

VUG:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 0.79%.


LVHD

С начала года

-0.91%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

7.44%

1 год

8.85%

5 лет

6.12%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

0.79%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

8.07%

1 год

33.37%

5 лет

17.98%

10 лет

16.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и VUG

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHD и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHD c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.742.02
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.082.62
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.36
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.812.71
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9610.54
LVHD
VUG

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.74
2.02
LVHD
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и VUG

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VUG в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
4.28%4.24%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.46%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и VUG

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.01%
-3.24%
LVHD
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и VUG

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.48%
5.82%
LVHD
VUG