PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LVHDVUG
Дох-ть с нач. г.14.40%31.76%
Дох-ть за 1 год25.49%45.05%
Дох-ть за 3 года5.92%9.08%
Дох-ть за 5 лет7.43%19.65%
Коэф-т Шарпа2.132.60
Коэф-т Сортино3.043.34
Коэф-т Омега1.391.47
Коэф-т Кальмара1.723.38
Коэф-т Мартина10.3013.39
Индекс Язвы2.35%3.28%
Дневная вол-ть11.33%16.91%
Макс. просадка-37.32%-50.68%
Текущая просадка-1.69%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LVHD и VUG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и VUG

С начала года, LVHD показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.90%
18.98%
LVHD
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и VUG

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHD c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LVHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 10.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.30
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.39

Сравнение коэффициента Шарпа LVHD и VUG

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.60
LVHD
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и VUG

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.71%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и VUG

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.69%
0
LVHD
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и VUG

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
5.09%
LVHD
VUG