Сравнение LVHD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
LVHD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVHD или VTI.
Основные характеристики
| LVHD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.91% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 25.75% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 5.84% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.60% | 15.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 11.09 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 12.59% |
| Макс. просадка | -37.32% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LVHD и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и VTI
С начала года, LVHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и VTI
LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LVHD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и VTI
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.69% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.81% | 3.33% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и VTI
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и VTI
Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.