PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.04%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.04% против 15.04% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between LVHD and VTI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г.

0.61

Over the past year, the correlation between LVHD and VTI has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LVHD и VTI

Секторы
LVHD
VTI

Коммунальные услуги

25.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

18.5%
4.7%

Недвижимость

15.0%
2.4%

Финансовые услуги

8.6%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.0%

Энергетика

6.7%
3.7%

Технологии

5.9%
33.5%

Промышленность

4.6%
9.8%

Здравоохранение

4.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
VTI
2.3%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
VTI
4.7%

Недвижимость

LVHD
15.0%
VTI
2.4%

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
VTI
10.0%

Энергетика

LVHD
6.7%
VTI
3.7%

Технологии

LVHD
5.9%
VTI
33.5%

Промышленность

LVHD
4.6%
VTI
9.8%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
VTI
10.3%

Сырьевые материалы

LVHD

-

VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

LVHD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.38

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.24

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.24

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

14.94

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.38

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок LVHD и VTI

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-55.45%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.92%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-19.30%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-25.36%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-35.00%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.26%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-8.03%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.93%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и VTI

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.89% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.90%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.13%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

12.17%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.40%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

18.30%

-2.80%

Сравнение комиссий LVHD и VTI

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и VTI

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and VTI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 8.04% for LVHD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.01% for VTI.

LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while VTI is Large Cap Blend Equities. LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор