PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LVHDVTI
Дох-ть с нач. г.14.91%26.70%
Дох-ть за 1 год25.75%38.81%
Дох-ть за 3 года5.84%8.86%
Дох-ть за 5 лет7.60%15.46%
Коэф-т Шарпа2.313.23
Коэф-т Сортино3.274.29
Коэф-т Омега1.431.60
Коэф-т Кальмара1.854.77
Коэф-т Мартина11.0921.07
Индекс Язвы2.35%1.94%
Дневная вол-ть11.30%12.59%
Макс. просадка-37.32%-55.45%
Текущая просадка-1.25%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LVHD и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и VTI

С начала года, LVHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.00%
16.01%
LVHD
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и VTI

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LVHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.07

Сравнение коэффициента Шарпа LVHD и VTI

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
3.23
LVHD
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и VTI

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.69%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и VTI

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
0
LVHD
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и VTI

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
4.07%
LVHD
VTI