PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LVHD и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.80%
13.96%
LVHD
SCHB

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 27.30%.


LVHD

С начала года

14.21%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

11.80%

1 год

21.49%

5 лет (среднегодовая)

7.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHB

С начала года

27.30%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.96%

1 год

36.48%

5 лет (среднегодовая)

17.51%

10 лет (среднегодовая)

14.95%

Основные характеристики


LVHDSCHB
Коэф-т Шарпа1.962.88
Коэф-т Сортино2.743.81
Коэф-т Омега1.351.53
Коэф-т Кальмара1.924.23
Коэф-т Мартина9.0318.47
Индекс Язвы2.37%1.95%
Дневная вол-ть10.95%12.54%
Макс. просадка-37.32%-35.27%
Текущая просадка-1.86%-1.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и SCHB

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LVHD и SCHB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHD c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.962.88
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.743.81
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.53
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.924.23
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.0318.47
LVHD
SCHB

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.88
LVHD
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и SCHB

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SCHB в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.71%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.19%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%1.63%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и SCHB

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.86%
-1.50%
LVHD
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и SCHB

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.89%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
4.28%
LVHD
SCHB