Сравнение LUXX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Listed Funds Trust - Roundhill S&P Global Luxury ETF (LUXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LUXX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUXX - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность S&P Global Luxury Index. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUXX или VOO.
Основные характеристики
| LUXX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.92% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 0.14% | 35.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.44 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.45 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 8.88% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.09% | 12.23% |
| Макс. просадка | -17.90% | -33.99% |
| Текущая просадка | -14.10% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между LUXX и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LUXX и VOO
С начала года, LUXX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUXX и VOO
LUXX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LUXX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Listed Funds Trust - Roundhill S&P Global Luxury ETF (LUXX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUXX и VOO
Дивидендная доходность LUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXX Listed Funds Trust - Roundhill S&P Global Luxury ETF | 0.37% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LUXX и VOO
Максимальная просадка LUXX за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LUXX и VOO
Listed Funds Trust - Roundhill S&P Global Luxury ETF (LUXX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что LUXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.