PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUX с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

LUX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUX - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUX или VOO.

Корреляция

Корреляция между LUX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LUX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUX:

-0.27

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

LUX:

-0.34

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

LUX:

0.96

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

LUX:

-0.24

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

LUX:

-0.70

VOO:

3.09

Индекс Язвы

LUX:

9.15%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

LUX:

20.38%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

LUX:

-26.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LUX:

-10.73%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, LUX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%.

LUX

С начала года

3.89%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

8.28%

1 год

-5.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LUX и VOO

LUX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

LUX
Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUX
Ранг риск-скорректированной доходности LUX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUX и VOO

Дивидендная доходность LUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUX
Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF		2.72%2.83%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LUX и VOO

Максимальная просадка LUX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LUX и VOO

Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.50% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...