Сравнение LUX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LUX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUX - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUX или VOO.
Основные характеристики
| LUX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.51% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 0.13% | 39.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -0.01 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 9.03% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.81% | 12.34% |
| Макс. просадка | -18.56% | -33.99% |
| Текущая просадка | -15.31% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LUX и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LUX и VOO
С начала года, LUX показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUX и VOO
LUX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LUX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUX и VOO
Дивидендная доходность LUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUX Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF | 0.76% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LUX и VOO
Максимальная просадка LUX за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LUX и VOO
Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что LUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.