PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUX с SPY

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

LUX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUX - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUX или SPY.

Корреляция

Корреляция между LUX и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LUX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUX:

-0.27

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

LUX:

-0.34

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

LUX:

0.96

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

LUX:

-0.24

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

LUX:

-0.70

SPY:

3.08

Индекс Язвы

LUX:

9.15%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

LUX:

20.38%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

LUX:

-26.81%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LUX:

-10.73%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, LUX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.69%.

LUX

С начала года

3.89%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

8.28%

1 год

-5.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

17.03%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LUX и SPY

LUX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

LUX
Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUX
Ранг риск-скорректированной доходности LUX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUX и SPY

Дивидендная доходность LUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUX
Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF		2.72%2.83%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LUX и SPY

Максимальная просадка LUX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LUX и SPY

Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF (LUX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.50% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...