PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LUMNSCHD
Дох-ть с нач. г.308.74%13.91%
Дох-ть за 1 год567.86%24.71%
Дох-ть за 3 года-16.79%6.00%
Дох-ть за 5 лет-6.38%12.22%
Дох-ть за 10 лет-9.16%11.39%
Коэф-т Шарпа4.542.32
Коэф-т Сортино5.063.34
Коэф-т Омега1.641.41
Коэф-т Кальмара6.362.39
Коэф-т Мартина26.8612.61
Индекс Язвы22.55%2.04%
Дневная вол-ть133.66%11.09%
Макс. просадка-95.26%-33.37%
Текущая просадка-63.81%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LUMN и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LUMN и SCHD

С начала года, LUMN показывает доходность 308.74%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.16% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
466.77%
10.13%
LUMN
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LUMN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 26.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.86
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.61

Сравнение коэффициента Шарпа LUMN и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54
2.32
LUMN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и SCHD

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.47%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и SCHD

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.81%
-2.36%
LUMN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и SCHD

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.45%
2.75%
LUMN
SCHD