Сравнение LUMN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности LUMN и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, LUMN показывает доходность 312.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.42% против 11.40% соответственно.
LUMN
312.57%
14.92%
485.27%
471.97%
-8.32%
-9.42%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| LUMN | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.36 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.52 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 19.71 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 22.68% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 133.24% | 11.06% |
| Макс. просадка | -95.26% | -33.37% |
| Текущая просадка | -63.47% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LUMN и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LUMN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUMN и SCHD
LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% | 5.46% | 6.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LUMN и SCHD
Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LUMN и SCHD
Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 26.25% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.