Сравнение LUMN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или SCHD.
Основные характеристики
| LUMN | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.32% | 5.49% |
| Дох-ть за 1 год | -46.59% | 17.69% |
| Дох-ть за 3 года | -53.00% | 4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.06% | 12.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -23.13% | 11.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 85.71% | 11.21% |
| Макс. просадка | -95.26% | -33.37% |
| Current Drawdown | -93.57% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между LUMN и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LUMN и SCHD
С начала года, LUMN показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -23.13% против 11.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LUMN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUMN и SCHD
LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% | 5.46% | 6.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LUMN и SCHD
Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LUMN и SCHD
Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.