PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LUMN и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
485.28%
11.03%
LUMN
GE

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность 312.57%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 75.60%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям GE по среднегодовой доходности: -9.42% против 4.91% соответственно.


LUMN

С начала года

312.57%

1 месяц

14.92%

6 месяцев

485.27%

1 год

471.97%

5 лет (среднегодовая)

-8.32%

10 лет (среднегодовая)

-9.42%

GE

С начала года

75.60%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

11.03%

1 год

87.05%

5 лет (среднегодовая)

25.95%

10 лет (среднегодовая)

4.91%

Фундаментальные показатели


LUMNGE
Рыночная капитализация$7.66B$192.63B
EPS-$2.17$5.07
PEG коэффициент54.581.92
Общая выручка (12 мес.)$13.30B$54.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.32B$16.59B
EBITDA (12 мес.)$2.00B$8.68B

Основные характеристики


LUMNGE
Коэф-т Шарпа3.362.95
Коэф-т Сортино4.523.51
Коэф-т Омега1.561.51
Коэф-т Кальмара4.702.16
Коэф-т Мартина19.7123.63
Индекс Язвы22.68%3.67%
Дневная вол-ть133.24%29.39%
Макс. просадка-95.26%-85.53%
Текущая просадка-63.47%-8.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LUMN и GE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.362.95
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.523.51
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.561.51
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.702.16
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 19.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.7123.63
LUMN
GE

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36
2.95
LUMN
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и GE

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
GE
General Electric Company
0.51%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и GE

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.47%
-8.37%
LUMN
GE

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и GE

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 26.25% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.25%
7.45%
LUMN
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию