PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUMN с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LUMN с GE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или GE.

Корреляция

Корреляция между LUMN и GE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LUMN и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,034.44%
4,668.81%
LUMN
GE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

1.10

GE:

0.66

Коэф-т Сортино

LUMN:

2.84

GE:

1.07

Коэф-т Омега

LUMN:

1.35

GE:

1.15

Коэф-т Кальмара

LUMN:

1.54

GE:

1.07

Коэф-т Мартина

LUMN:

4.29

GE:

3.31

Индекс Язвы

LUMN:

34.12%

GE:

6.91%

Дневная вол-ть

LUMN:

133.00%

GE:

34.40%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

LUMN:

-83.79%

GE:

-6.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUMN:

$3.43B

GE:

$211.60B

EPS

LUMN:

-$0.06

GE:

$6.35

Коэффициент PEG

LUMN:

54.58

GE:

8.78

Коэффициент P/S

LUMN:

0.26

GE:

5.33

Коэффициент P/B

LUMN:

7.40

GE:

10.99

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$9.82B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$5.73B

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$2.96B

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям GE по среднегодовой доходности: -15.73% против 5.87% соответственно.

LUMN

С начала года

-36.91%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-47.98%

1 год

176.86%

5 лет

-16.74%

10 лет

-15.73%

GE

С начала года

19.19%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.04%

5 лет

44.83%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LUMN: 1.10
GE: 0.66
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LUMN: 2.84
GE: 1.07
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LUMN: 1.35
GE: 1.15
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LUMN: 1.54
GE: 1.07
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LUMN: 4.29
GE: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа GE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.66
LUMN
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и GE

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%
GE
General Electric Company		0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и GE

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.79%
-6.46%
LUMN
GE

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и GE

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 26.52% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 19.49%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.52%
19.49%
LUMN
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию