PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LUMNGE
Дох-ть с нач. г.308.74%69.46%
Дох-ть за 1 год567.86%98.69%
Дох-ть за 3 года-16.79%37.18%
Дох-ть за 5 лет-6.38%26.24%
Дох-ть за 10 лет-9.16%4.77%
Коэф-т Шарпа4.543.46
Коэф-т Сортино5.063.94
Коэф-т Омега1.641.59
Коэф-т Кальмара6.362.23
Коэф-т Мартина26.8630.70
Индекс Язвы22.55%3.28%
Дневная вол-ть133.66%29.16%
Макс. просадка-95.26%-85.53%
Текущая просадка-63.81%-11.57%

Фундаментальные показатели


LUMNGE
Рыночная капитализация$7.61B$185.89B
EPS-$2.10$5.07
PEG коэффициент54.581.92
Общая выручка (12 мес.)$10.08B$45.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.79B$7.65B
EBITDA (12 мес.)$2.57B$8.43B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LUMN и GE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LUMN и GE

С начала года, LUMN показывает доходность 308.74%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 69.46%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям GE по среднегодовой доходности: -9.16% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
466.67%
2.58%
LUMN
GE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LUMN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 26.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.86
GE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 30.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0030.70

Сравнение коэффициента Шарпа LUMN и GE

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа GE равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54
3.46
LUMN
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и GE

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
GE
General Electric Company
0.53%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.88%4.81%2.94%2.95%3.52%2.81%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и GE

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.81%
-11.57%
LUMN
GE

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и GE

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.45%
10.82%
LUMN
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию