Сравнение LUK2.L с IUIT.L
LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LUK2.L is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Leveraged Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUK2.L returned 10.51%/yr vs 24.93%/yr for IUIT.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности LUK2.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUK2.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции LUK2.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 10.51% против 24.93% соответственно.
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам LUK2.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 34.76% | -30.43% | 32.52% | -20.70% | 22.28% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.21% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.17% | 4.43% | 26.01% |
Correlation
The correlation between LUK2.L and IUIT.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between LUK2.L and IUIT.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUK2.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
LUK2.L
IUIT.L
Сравнение LUK2.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUK2.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.69 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.01 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUK2.L и IUIT.L
Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUK2.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -28.01% | -30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -16.96% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -28.01% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -28.01% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | -28.01% | -30.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -8.82% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -5.18% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 7.16% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUK2.L и IUIT.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) составляет 5.83%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUK2.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.02% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 17.25% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 22.06% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 23.18% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 22.24% | +7.41% |
Сравнение комиссий LUK2.L и IUIT.L
LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUK2.L и IUIT.L
Ни LUK2.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUK2.L and IUIT.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for LUK2.L.
LUK2.L is categorized as Leveraged Equities, while IUIT.L is Technology Equities. LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор