Сравнение LU с ENSV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LU с ENSV

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Enservco Corporation (ENSV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или ENSV.

Корреляция

Корреляция между LU и ENSV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LU и ENSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Enservco Corporation (ENSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.48

ENSV:

-0.47

Коэф-т Сортино

LU:

1.21

ENSV:

-0.37

Коэф-т Омега

LU:

1.15

ENSV:

0.95

Коэф-т Кальмара

LU:

0.37

ENSV:

-0.87

Коэф-т Мартина

LU:

1.34

ENSV:

-1.35

Индекс Язвы

LU:

25.97%

ENSV:

64.34%

Дневная вол-ть

LU:

72.42%

ENSV:

184.63%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

ENSV:

-99.98%

Текущая просадка

LU:

-90.90%

ENSV:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.43B

ENSV:

$1.75M

EPS

LU:

-$0.75

ENSV:

-$0.28

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

ENSV:

$3.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

ENSV:

$61.00K

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

ENSV:

-$570.00K

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у ENSV с доходностью -45.45%.

С начала года

10.46%

1 месяц

-15.11%

6 месяцев

-34.49%

1 год

36.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENSV

С начала года

-45.45%

1 месяц

-38.65%

6 месяцев

-79.34%

1 год

-87.06%

5 лет

-55.54%

10 лет

-49.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и ENSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENSV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c ENSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Enservco Corporation (ENSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LU: 0.48

ENSV: -0.47

Коэффициент Сортино

LU: 1.21

ENSV: -0.37

Коэффициент Омега

LU: 1.15

ENSV: 0.95

Коэффициент Кальмара

LU: 0.37

ENSV: -0.88

Коэффициент Мартина

LU: 1.34

ENSV: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ENSV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и ENSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и ENSV

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 91.67%, тогда как ENSV не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
LU Lufax Holding Ltd	91.67%	101.26%	11.60%	26.29%
ENSV Enservco Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LU и ENSV

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке ENSV в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и ENSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENSV

Волатильность

Сравнение волатильности LU и ENSV

Текущая волатильность для Lufax Holding Ltd (LU) составляет 15.70%, в то время как у Enservco Corporation (ENSV) волатильность равна 77.30%. Это указывает на то, что LU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENSV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и ENSV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Enservco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LU с ENSV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LU и ENSV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и ENSV

LU

ENSV

Сравнение LU c ENSV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и ENSV

Просадки

Сравнение просадок LU и ENSV

Волатильность

Сравнение волатильности LU и ENSV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и ENSV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество