PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LU с ENSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LU с ENSV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lufax Holding Ltd (LU) и Enservco Corporation (ENSV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LU или ENSV.

Корреляция

Корреляция между LU и ENSV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LU и ENSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lufax Holding Ltd (LU) и Enservco Corporation (ENSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.50%
-98.90%
LU
ENSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LU:

0.81

ENSV:

-0.50

Коэф-т Сортино

LU:

1.60

ENSV:

-0.74

Коэф-т Омега

LU:

1.20

ENSV:

0.91

Коэф-т Кальмара

LU:

0.64

ENSV:

-0.91

Коэф-т Мартина

LU:

2.18

ENSV:

-1.40

Индекс Язвы

LU:

27.49%

ENSV:

65.42%

Дневная вол-ть

LU:

74.44%

ENSV:

182.22%

Макс. просадка

LU:

-96.68%

ENSV:

-99.99%

Текущая просадка

LU:

-89.25%

ENSV:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LU:

$2.70B

ENSV:

$1.40M

EPS

LU:

-$0.74

ENSV:

-$0.28

Коэффициент P/S

LU:

0.08

ENSV:

0.06

Коэффициент P/B

LU:

0.22

ENSV:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

LU:

$8.97B

ENSV:

$3.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

LU:

$8.97B

ENSV:

$61.00K

EBITDA (12 мес.)

LU:

-$576.12M

ENSV:

-$570.00K

Доходность по периодам

С начала года, LU показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у ENSV с доходностью -59.64%.

LU

С начала года

30.54%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

12.64%

1 год

48.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ENSV

С начала года

-59.64%

1 месяц

-28.16%

6 месяцев

-84.74%

1 год

-90.35%

5 лет

-62.37%

10 лет

-50.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LU и ENSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LU
Ранг риск-скорректированной доходности LU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ENSV
Ранг риск-скорректированной доходности ENSV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LU c ENSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Enservco Corporation (ENSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LU, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LU: 0.72
ENSV: -0.50
Коэффициент Сортино LU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LU: 1.51
ENSV: -0.74
Коэффициент Омега LU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LU: 1.18
ENSV: 0.91
Коэффициент Кальмара LU, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LU: 0.57
ENSV: -0.92
Коэффициент Мартина LU, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LU: 1.93
ENSV: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа LU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа ENSV равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LU и ENSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-0.50
LU
ENSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LU и ENSV

Дивидендная доходность LU за последние двенадцать месяцев составляет около 77.56%, тогда как ENSV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
LU
Lufax Holding Ltd		77.56%101.26%11.60%26.29%
ENSV
Enservco Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LU и ENSV

Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке ENSV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и ENSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.25%
-99.49%
LU
ENSV

Волатильность

Сравнение волатильности LU и ENSV

Текущая волатильность для Lufax Holding Ltd (LU) составляет 22.06%, в то время как у Enservco Corporation (ENSV) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что LU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.06%
41.05%
LU
ENSV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LU и ENSV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Enservco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию