PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTNYX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTNYX с NMTRX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

LTNYX (Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, LTNYX returned 2.33%/yr vs 2.25%/yr for NMTRX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LTNYX charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.

Доходность

Сравнение доходности LTNYX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTNYX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 3.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTNYX имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции NMTRX немного отстают с 2.25%.

LTNYX

1 день
0.31%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
1.60%
С начала года
1.60%
1 год
4.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.33%

NMTRX

1 день
0.39%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
3.38%
С начала года
3.38%
1 год
8.29%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTNYX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTNYX
Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund		1.60%4.23%3.40%3.70%-7.40%2.67%3.32%7.28%10.39%-3.51%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		3.38%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Correlation

The correlation between LTNYX and NMTRX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.50

The correlation between LTNYX and NMTRX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с LTNYX:
LTNYX с AFBLTNYX с ACEIXLTNYX с ACSTXLTNYX с MUJLTNYX с DNYMXLTNYX с VVOAXLTNYX с OPGSX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NMINMTRX с ATOIXNMTRX с TFCYXNMTRX с BATVXNMTRX с FHMIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABX

Доходность на риск

LTNYX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTNYX
Ранг доходности на риск LTNYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTNYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTNYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTNYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTNYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTNYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTNYX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTNYXNMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.85

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.69

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.72

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.19

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

11.72

-0.63

LTNYX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTNYX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа NMTRX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTNYX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTNYX и NMTRX

Максимальная просадка LTNYX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTNYX и NMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTNYXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.78%

-16.36%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-2.65%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-5.77%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.76%

-16.36%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.76%

-16.36%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-2.90%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.72%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LTNYX и NMTRX

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что LTNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTNYXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.48%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.27%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

2.99%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.48%

4.03%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

4.39%

-0.83%

Сравнение комиссий LTNYX и NMTRX

LTNYX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTNYX и NMTRX

Дивидендная доходность LTNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности NMTRX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTNYX
Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund		2.39%3.74%3.71%2.54%2.31%2.96%2.89%3.35%3.16%3.24%3.71%3.94%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.59%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Часто задаваемые вопросы

LTNYX and NMTRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTNYX has higher volatility (0.90%) compared to NMTRX (0.48%). In terms of maximum drawdown, LTNYX dropped -13.78% vs NMTRX's -16.36%.

NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTNYX и NMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор