PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Rochester Limited Term New York Municipal ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00141W8367

CUSIP

00141W836

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

17 сент. 1991 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LTNYX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) показал доход в -0.65% с начала года и 2.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTNYX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LTNYX

С начала года

-0.65%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-1.43%

1 год

2.08%

3 года

1.80%

5 лет

1.22%

10 лет

1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTNYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%0.64%-1.14%-0.43%-0.36%-0.65%
20240.29%0.29%0.29%-0.43%-0.07%1.37%0.64%0.64%0.64%-0.78%1.00%-0.78%3.12%
20232.06%-1.17%1.33%-0.11%-0.11%0.25%-0.11%-0.47%-1.92%-0.85%4.01%1.37%4.23%
2022-1.73%-0.47%-2.15%-2.20%0.57%-1.54%2.00%-1.54%-2.64%-0.85%3.61%-0.11%-7.01%
20210.59%-1.04%0.59%0.92%0.59%0.26%0.58%-0.39%-0.42%-0.10%0.89%0.23%2.72%
20201.53%0.87%-3.93%-1.44%2.28%0.90%1.26%-0.07%-0.06%-0.06%1.26%0.89%3.32%
20190.58%0.91%1.58%0.56%0.89%0.56%0.56%1.20%-0.09%-0.06%-0.10%0.56%7.37%
20180.26%0.98%2.05%0.60%1.30%0.95%1.28%1.61%-0.10%-0.10%0.58%0.72%10.58%
20170.61%0.95%-1.07%0.95%-0.07%-0.41%-0.07%0.62%-1.13%-2.53%-1.53%0.26%-3.42%
20160.33%0.67%-0.33%0.33%0.00%2.01%0.33%-0.03%0.30%-0.03%-2.39%0.61%1.76%
20150.95%0.00%-0.00%0.00%0.32%-2.23%-2.28%0.00%1.68%0.33%0.33%0.00%-0.96%
20141.31%2.27%-0.29%0.64%1.25%-1.26%-1.28%2.25%1.28%-0.03%0.64%0.64%7.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTNYX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LTNYX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTNYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTNYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTNYX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTNYX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTNYX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.09$0.10$0.09$0.08$0.09$0.09$0.11$0.10$0.09$0.11$0.12$0.13

Дивидендный доход

3.21%3.44%3.04%2.74%3.01%2.90%3.43%3.32%3.33%3.83%3.99%4.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.03
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.11
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.10
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund показал максимальную просадку в 13.79%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.79%24 янв. 2008 г.22715 дек. 2008 г.16918 авг. 2009 г.396
-10.38%6 янв. 2022 г.20124 окт. 2022 г.4686 сент. 2024 г.669
-9.29%6 мая 2013 г.8710 сент. 2013 г.34628 янв. 2015 г.433
-8.33%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1782 дек. 2020 г.187
-5.87%6 окт. 2016 г.31711 янв. 2018 г.1017 июн. 2018 г.418
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...