PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июл. 2026 г.

The fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in securities the income from which, in the opinion of counsel to the issuer of each security, is exempt from federal and, as applicable, the fund's state income tax. The adviser selects investments without regard to the federal alternative minimum tax ("AMT"). Additionally, under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in New York municipal securities, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities.

ISIN
US00141W8367
CUSIP
00141W836
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
17 сент. 1991 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund

Часто сравнивают с LTNYX:
LTNYX с NMTRXLTNYX с AFBLTNYX с ACEIXLTNYX с ACSTXLTNYX с MUJLTNYX с DNYMXLTNYX с VVOAXLTNYX с OPGSXLTNYX с DFSMXLTNYX с TFCYX

Доходность

График доходности LTNYX

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции LTNYX — $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,059.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) показал доход в 1.60% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTNYX составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund

1 день
0.31%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
1.60%
С начала года
1.60%
1 год
4.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.33%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
9.32%
С начала года
9.32%
1 год
20.74%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность LTNYX по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении LTNYX закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.71%0.35%-1.11%0.67%0.31%0.67%1.60%
20250.65%0.93%-0.85%-0.14%-0.08%0.66%-0.07%0.66%1.75%0.36%0.00%0.31%4.23%
20240.29%0.29%-0.00%-0.43%-0.09%1.37%0.64%0.64%0.64%-0.78%1.29%-0.49%3.40%
20232.06%-1.17%1.33%-0.11%-0.11%0.25%-0.11%-0.72%-1.91%-1.11%4.01%1.37%3.70%
2022-1.73%-0.47%-2.15%-2.20%0.56%-1.75%1.79%-1.54%-2.64%-0.84%3.61%-0.11%-7.40%
20210.59%-1.05%0.58%0.92%0.59%0.26%0.59%-0.39%-0.42%-0.11%0.89%0.23%2.67%

Метрики бенчмарка

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund has an annualized alpha of 3.67%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 1991.

  • This fund captured 11.48% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.91%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.67%
Бета
0.00
R²
0.00
Участие в росте
11.48%
Участие в снижении
-1.91%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия LTNYX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LTNYX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск LTNYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTNYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTNYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTNYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTNYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTNYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTNYXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.66

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.29

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.30

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.29

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

9.98

+1.11

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.07$0.10$0.10$0.07$0.06$0.09$0.09$0.10$0.09$0.09$0.11$0.12

Дивидендный доход

2.39%3.74%3.71%2.54%2.31%2.96%2.89%3.35%3.16%3.24%3.71%3.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03
2025$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.10
2024$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.10
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.07
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund показал максимальную просадку в 13.78%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-13.78%дек. 2008 г.
10mo 26d8mo 2d
1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г.
Медвежий рынок2022
-10.76%окт. 2022 г.
9mo 21d2y 1mo
2y 11moянв. 2022 г. - дек. 2024 г.
Откат 2013 года2013
-9.27%сент. 2013 г.
4mo 7d1y 7mo
1y 11moмай 2013 г. - апр. 2015 г.
Обвал COVID2020
-8.33%март 2020 г.
10d8mo 17d
8mo 27dмарт 2020 г. - дек. 2020 г.
Откат 2018 года2018
-5.95%янв. 2018 г.
1y 3mo4mo 27d
1y 8moокт. 2016 г. - июнь 2018 г.

Показатели просадок

LTNYXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.78%

-56.78%

+43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.77%

-9.10%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-18.90%

+15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.76%

-25.43%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.76%

-33.92%

+23.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-10.71%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.08%

-1.63%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с LTNYX

Добавьте Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с LTNYX