Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) показал доход в -0.36% с начала года и 2.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTNYX составила 2.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 18 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении LTNYX закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund: годовая альфа составляет 3.65%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.09.1991.

• Этот фонд участвовал в 11.62% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.69%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LTNYX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LTNYX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund (LTNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund показал максимальную просадку в 13.78%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Rochester Limited Term New York Municipal Fund составляет 1.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.