Сравнение LTL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LTL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности LTL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность 66.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.22% соответственно.
LTL
66.61%
14.57%
32.16%
72.68%
17.47%
8.83%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| LTL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.01 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 18.26 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.49% | 12.19% |
| Макс. просадка | -80.20% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.88% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и VOO
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между LTL и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и VOO
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.28% | 0.98% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.95% | 0.93% | 1.55% | 0.77% | 0.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и VOO
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и VOO
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.