Сравнение LTL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LTL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTL или VOO.
Основные характеристики
| LTL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.11% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 65.61% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 12.33% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 11.55% |
| Макс. просадка | -80.20% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.97% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между LTL и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LTL и VOO
С начала года, LTL показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.05% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и VOO
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и VOO
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.22% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% | 0.77% | 0.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и VOO
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и VOO
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.