Сравнение LTL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
LTL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTL и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.08% против 25.53% соответственно.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и UPRO
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
LTL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
LTL
UPRO
Сравнение LTL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 4.22 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.60 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между LTL и UPRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и UPRO
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и UPRO
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -76.82% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -33.38% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -63.94% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -76.82% | +12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -18.68% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -14.53% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 8.41% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.44%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 16.04% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 28.48% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 54.36% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 50.34% | -15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 53.69% | -16.64% |