PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LTL с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LTL и UPRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности LTL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.79%
22.45%
LTL
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTL:

2.33

UPRO:

1.99

Коэф-т Сортино

LTL:

2.80

UPRO:

2.41

Коэф-т Омега

LTL:

1.39

UPRO:

1.33

Коэф-т Кальмара

LTL:

4.08

UPRO:

2.30

Коэф-т Мартина

LTL:

17.33

UPRO:

11.97

Индекс Язвы

LTL:

4.06%

UPRO:

6.19%

Дневная вол-ть

LTL:

30.23%

UPRO:

37.26%

Макс. просадка

LTL:

-80.20%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

LTL:

-7.51%

UPRO:

-6.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTL показывает доходность 70.55%, а UPRO немного выше – 71.63%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.19% против 23.81% соответственно.


LTL

С начала года

70.55%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

28.79%

1 год

70.36%

5 лет

17.34%

10 лет

9.19%

UPRO

С начала года

71.63%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

22.45%

1 год

73.05%

5 лет

22.42%

10 лет

23.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LTL и UPRO

LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


LTL
ProShares Ultra Telecommunications
График комиссии LTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LTL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTL, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.331.99
Коэффициент Сортино LTL, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.802.41
Коэффициент Омега LTL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.33
Коэффициент Кальмара LTL, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.082.30
Коэффициент Мартина LTL, с текущим значением в 17.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.3311.97
LTL
UPRO

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.33
1.99
LTL
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и UPRO

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности UPRO в 0.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LTL
ProShares Ultra Telecommunications
0.28%0.98%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.95%0.93%1.55%0.77%0.82%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.88%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок LTL и UPRO

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.51%
-6.24%
LTL
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 9.76%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.76%
11.56%
LTL
UPRO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab