Сравнение LTL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
LTL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTL или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности LTL и UPRO
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность 66.61%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 72.86%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 8.83% против 24.24% соответственно.
LTL
66.61%
14.57%
32.16%
72.68%
17.47%
8.83%
UPRO
72.86%
7.77%
32.64%
96.42%
25.23%
24.24%
Основные характеристики
| LTL | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.01 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 18.26 | 15.86 |
| Индекс Язвы | 3.98% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 29.49% | 36.39% |
| Макс. просадка | -80.20% | -76.82% |
| Текущая просадка | -0.88% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и UPRO
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между LTL и UPRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и UPRO
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности UPRO в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.28% | 0.98% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.95% | 0.93% | 1.55% | 0.77% | 0.82% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.73% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и UPRO
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 8.19%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.