PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTL с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTL с UPRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

LTL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTL или UPRO.

Корреляция

Корреляция между LTL и UPRO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LTL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTL:

0.79

UPRO:

0.09

Коэф-т Сортино

LTL:

1.26

UPRO:

0.57

Коэф-т Омега

LTL:

1.18

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

LTL:

0.90

UPRO:

0.14

Коэф-т Мартина

LTL:

3.08

UPRO:

0.47

Индекс Язвы

LTL:

10.00%

UPRO:

14.84%

Дневная вол-ть

LTL:

38.62%

UPRO:

57.28%

Макс. просадка

LTL:

-80.20%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

LTL:

-17.80%

UPRO:

-28.49%

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -3.39%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -19.89%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 8.40% против 20.37% соответственно.

LTL

С начала года

-3.39%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-2.95%

1 год

29.52%

5 лет

21.83%

10 лет

8.40%

UPRO

С начала года

-19.89%

1 месяц

22.07%

6 месяцев

-25.66%

1 год

4.93%

5 лет

30.53%

10 лет

20.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LTL и UPRO

LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

LTL
ProShares Ultra Telecommunications
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTL и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг риск-скорректированной доходности LTL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и UPRO

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности UPRO в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.35%0.29%0.98%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.95%0.93%1.55%0.77%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.25%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок LTL и UPRO

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 13.42%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...