PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LTC-USD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение LTC-USD с VOO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Litecoin (LTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTC-USD или VOO.

Корреляция

Корреляция между LTC-USD и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности LTC-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Litecoin (LTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%1,000,000.00%1,200,000.00%1,400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
870,967.88%
489.49%
LTC-USD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LTC-USD:

0.52

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

LTC-USD:

1.25

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LTC-USD:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LTC-USD:

0.20

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LTC-USD:

2.15

VOO:

2.27

Индекс Язвы

LTC-USD:

20.66%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

LTC-USD:

65.02%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LTC-USD:

-97.41%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LTC-USD:

-77.45%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LTC-USD показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции LTC-USD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 50.74% против 12.24% соответственно.

LTC-USD

С начала года

-15.49%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

22.55%

1 год

3.84%

5 лет

13.61%

10 лет

50.74%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LTC-USD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности LTC-USD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LTC-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LTC-USD, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LTC-USD: 0.52
VOO: 0.02
Коэффициент Сортино LTC-USD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LTC-USD: 1.25
VOO: 0.18
Коэффициент Омега LTC-USD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
LTC-USD: 1.14
VOO: 1.03
Коэффициент Кальмара LTC-USD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
LTC-USD: 0.20
VOO: 0.00
Коэффициент Мартина LTC-USD, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
LTC-USD: 2.15
VOO: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа LTC-USD на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTC-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.02
LTC-USD
VOO

Просадки

Сравнение просадок LTC-USD и VOO

Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.45%
-9.90%
LTC-USD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LTC-USD и VOO

Litecoin (LTC-USD) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.45%
13.86%
LTC-USD
VOO