PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTAM.L с FVUB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTAM.L с FVUB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTAM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) and FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) are both Latin America Equities funds - LTAM.L tracks the MSCI EM Latin America NR USD while FVUB.L tracks the MSCI Brazil NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LTAM.L returned 9.73%/yr vs 7.06%/yr for FVUB.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LTAM.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FVUB.L.

Доходность

Сравнение доходности LTAM.L и FVUB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LTAM.L торгуется в GBp, в то время как FVUB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVUB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LTAM.L показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у FVUB.L с доходностью 14.58%.

LTAM.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.81%
С начала года
10.51%
6 месяцев
7.45%
1 год
37.51%
3 года*
10.60%
5 лет*
9.73%
10 лет*
8.30%

FVUB.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
14.58%
6 месяцев
9.14%
1 год
36.63%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTAM.L и FVUB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		10.51%43.14%-25.65%26.15%20.89%-8.55%-14.15%3.33%
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		14.58%35.51%-26.77%26.33%23.83%-15.44%-22.19%-14.94%

Correlation

The correlation between LTAM.L and FVUB.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.93

The correlation between LTAM.L and FVUB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LTAM.L и FVUB.L

Секторы
LTAM.L
FVUB.L

Финансовые услуги

29.9%
25.4%

Сырьевые материалы

21.5%
15.1%

Промышленность

10.9%
11.4%

Энергетика

10.6%
20.6%

Потребительский защитный сектор

10.5%
4.0%

Коммунальные услуги

7.8%
14.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
2.5%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Здравоохранение

1.2%
2.9%

Технологии

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

LTAM.L
29.9%
FVUB.L
25.4%

Сырьевые материалы

LTAM.L
21.5%
FVUB.L
15.1%

Промышленность

LTAM.L
10.9%
FVUB.L
11.4%

Энергетика

LTAM.L
10.6%
FVUB.L
20.6%

Потребительский защитный сектор

LTAM.L
10.5%
FVUB.L
4.0%

Коммунальные услуги

LTAM.L
7.8%
FVUB.L
14.8%

Коммуникационные услуги

LTAM.L
3.9%
FVUB.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

LTAM.L
1.6%
FVUB.L
2.5%

Недвижимость

LTAM.L
1.6%
FVUB.L
0.8%

Здравоохранение

LTAM.L
1.2%
FVUB.L
2.9%

Технологии

LTAM.L
0.7%
FVUB.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Часто сравнивают с LTAM.L:
LTAM.L с ALAG.LLTAM.L с LTAM.ASLTAM.L с EWZLTAM.L с VUAG.LLTAM.L с VFEG.LLTAM.L с EMIM.LLTAM.L с ALAU.L
Часто сравнивают с FVUB.L:
FVUB.L с ALAU.LFVUB.L с ALAG.LFVUB.L с XMLA.LFVUB.L с FRQX.LFVUB.L с XMBR.LFVUB.L с FRIN.LFVUB.L с FLXE.L

Доходность на риск

LTAM.L vs. FVUB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTAM.L
Ранг доходности на риск LTAM.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FVUB.L
Ранг доходности на риск FVUB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUB.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTAM.L c FVUB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTAM.LFVUB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.67

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.26

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.64

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

8.35

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTAM.L vs. FVUB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTAM.L на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVUB.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTAM.L и FVUB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTAM.LFVUB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.67

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.00

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LTAM.L и FVUB.L

Максимальная просадка LTAM.L за все время составила -58.47%, примерно равная максимальной просадке FVUB.L в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.L и FVUB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTAM.LFVUB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-58.22%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-13.83%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-27.50%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-29.42%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-13.83%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.19%

-27.79%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.38%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LTAM.L и FVUB.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) составляет 5.20%, в то время как у Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что LTAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVUB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTAM.LFVUB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.25%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

18.17%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

21.79%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

25.57%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

31.39%

-6.49%

Сравнение комиссий LTAM.L и FVUB.L

LTAM.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FVUB.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTAM.L и FVUB.L

Дивидендная доходность LTAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как FVUB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		3.54%3.61%5.69%4.33%6.86%3.17%1.82%2.38%2.11%1.52%1.32%2.89%

Часто задаваемые вопросы

LTAM.L and FVUB.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for LTAM.L.

LTAM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while FVUB.L tracks MSCI Brazil NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for LTAM.L and 0.19% for FVUB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTAM.L и FVUB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор